دانلود کتاب Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
کتاب روش‌های کالیبراسیون و پارامترسازی برای مدل بازار لیبور نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب روش‌های کالیبراسیون و پارامترسازی برای مدل بازار لیبور بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
نام کتاب : Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : روش‌های کالیبراسیون و پارامترسازی برای مدل بازار لیبور
سری : BestMasters
نویسندگان : Christoph Hackl (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2014
تعداد صفحات : 69
ISBN (شابک) : 9783658046873 , 9783658046880
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
مدل بازار لیبور (LMM) یک مدل ریاضی برای قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک مشتقات نرخ بهره است و بر اساس چارچوب مدل‌سازی نرخ‌های آتی ساخته شده است. برای درک مفهومی مدل، پیشینه قوی در زمینه های ریاضی، آمار، مالی و به ویژه برای پیاده سازی، علوم کامپیوتر ضروری است. این کتاب زمینه لازم برای درک LMM را فراهم می‌کند و چارچوبی را برای اجرای یک مدل کاری ارائه می‌کند که در آن روش‌های کالیبراسیون و پارامترسازی ممکن برای نوسانات و همبستگی توضیح داده شده است. همچنین تاکید ویژه ای بر مبادله سرعت و صحت است که در آن تفاوت در انتخاب مولدهای اعداد تصادفی و مزایای کاهش ضریب نشان داده شده است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-IX
Introduction....Pages 1-3
Foundations of Mathematical Finance and Stochastic Calculus....Pages 5-20
The Libor Market Model....Pages 21-29
Volatility and Correlation in the Libor Market Model....Pages 31-37
Applications and Results....Pages 39-53
Conclusion....Pages 55-56
Back Matter....Pages 57-64
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the trade off of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.
پست ها تصادفی