دانلود کتاب Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
کتاب کاربردهای هوش محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه، پیش بینی نوسانات و ارزش در معرض خطر نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب کاربردهای هوش محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه، پیش بینی نوسانات و ارزش در معرض خطر بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
توضیحاتی در مورد کتاب Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
نام کتاب : Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : کاربردهای هوش محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه، پیش بینی نوسانات و ارزش در معرض خطر
سری : Studies in Computational Intelligence 697
نویسندگان : Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang (auth.)
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2017
تعداد صفحات : 177
ISBN (شابک) : 9783319516660 , 9783319516684
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب قدرت شبکه‌های عصبی را در یادگیری رفتار پیچیده از داده‌های سری زمانی مالی نشان می‌دهد. نتایج ارائه شده همچنین نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌های عصبی می‌توانند با موفقیت در مدل‌سازی نوسانات، قیمت‌گذاری گزینه‌ها و مدل‌سازی ارزش در معرض خطر اعمال شوند. این ویژگی ها به این معنی است که می توان آنها را برای مشکلات ریسک بازار برای غلبه بر مشکلات کلاسیک مرتبط با مدل های آماری اعمال کرد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-7
Time Series Modelling....Pages 9-30
Options and Options Pricing Models....Pages 31-49
Neural Networks and Financial Forecasting....Pages 51-80
Important Problems in Financial Forecasting....Pages 81-90
Volatility Forecasting....Pages 91-112
Option Pricing....Pages 113-135
Value-at-Risk....Pages 137-147
Conclusion and Discussion....Pages 149-158
Back Matter....Pages 159-171
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.
پست ها تصادفی