دانلود کتاب Der Ito-Kalkul
دسته: احتمال
کتاب محاسبه Ito نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب محاسبه Ito بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Der Ito-Kalkul
نام کتاب : Der Ito-Kalkul
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : محاسبه Ito
سری : Springer-Lehrbuch Masterclass
نویسندگان : Thomas Deck
ناشر : Springer
سال نشر : 2005
تعداد صفحات : 246
ISBN (شابک) : 9783540253921 , 3540253920
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 1 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب انتگرال های تصادفی مربوط به حرکت براونی (انتگرال های It?)، حساب دیفرانسیل It? حاصل، و برخی کاربردها را پوشش می دهد. این کتاب با دو ویژگی خاص مشخص می شود: از یک سو، نیازهای ریاضی به حداقل رسیده است، و از سوی دیگر، حساب It? این امر شروع کار با تئوری را (به ویژه برای کاربران) آسان‌تر می‌کند، زیرا در ابتدا به روش‌های تصادفی عمیق‌تر نیازی نیست. تنها در مرحله دوم، روابط نزدیک با نظریه مارتینگل و حرکت ابرو توسعه می‌یابد (قضیه‌های بازنمایی، قضایای L?vy، Girsanov و غیره). کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی و تئوری قیمت اختیار متن را کامل می کند.
فهرست مطالب :
Mathematische Voraussetzungen....Pages 1-13
Prozesse und Wiener-Integrale....Pages 15-39
Anwendung: Lineare stochastische Differentialgleichungen....Pages 41-62
Itô-Integrale....Pages 63-81
Der Itôsche Differentialkalkül....Pages 83-102
Anwendung: Stochastische Differentialgleichungen....Pages 103-117
Martingale....Pages 119-148
Darstellung Brownscher Martingale durch Itô-Integrale....Pages 149-169
Itô-Integrale als zeittransformierte Brownsche Bewegungen....Pages 171-194
Exponentielle Martingale....Pages 195-205
Anwendung: Stetige Optionspreistheorie....Pages 207-232
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez?glich der Brownschen Bewegung (It?-Integrale), den daraus resultierenden It?schen Differentialkalk?l und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It?-Kalk?l in einem ersten Schritt v?llig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere f?r Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zun?chst nicht ben?tigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungss?tze, S?tze von L?vy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
پست ها تصادفی