دانلود کتاب Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
دسته: ریاضیات
کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب و کاربردهای آنها نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب و کاربردهای آنها بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
نام کتاب : Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : معادلات دیفرانسیل تصادفی رو به عقب و کاربردهای آنها
سری : Lecture Notes in Mathematics 1702
نویسندگان : Jin Ma, Jiongmin Yong (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2007
تعداد صفحات : 281
ISBN (شابک) : 3540659609 , 9783540659600
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : djvu درصورت درخواست کاربر به PDF تبدیل می شود
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این جلد یک بررسی/تک نگاری در مورد نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی پیش به عقب (FBSDE) است که اخیراً توسعه یافته است. تکنیک های اساسی مانند روش کنترل بهینه، "طرح چهار مرحله ای" و روش ادامه به طور کامل ارائه شده است. موضوعات مرتبط مانند PDE های تصادفی عقب مانده و بسیاری از کاربردهای FBSDE ها نیز به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند. این حجم برای خوانندگانی که دانش اولیه از معادلات دیفرانسیل تصادفی دارند، و مقداری قرار گرفتن در معرض تئوری کنترل تصادفی و PDE ها مناسب است. می‌توان از آن برای محققان و/یا دانشجویان ارشد در زمینه‌های احتمال، نظریه کنترل، مالی ریاضی و سایر زمینه‌های مرتبط استفاده کرد.
فهرست مطالب :
front-matter......Page 1
1Introduction......Page 12
2Linear equations......Page 36
32Method of optimal control......Page 62
4Four step scheme......Page 91
5Linear, degenerate backward stochastic partial differential equations......Page 114
6Method of continuation......Page 148
7Forward-backward SDEs with reflections......Page 180
8Applications of FBSDEs......Page 204
9Numerical methods for FBSDEs......Page 246
back-matter......Page 268
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This volume is a survey/monograph on the recently developed theory of forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs). Basic techniques such as the method of optimal control, the "Four Step Scheme", and the method of continuation are presented in full. Related topics such as backward stochastic PDEs and many applications of FBSDEs are also discussed in detail. The volume is suitable for readers with basic knowledge of stochastic differential equations, and some exposure to the stochastic control theory and PDEs. It can be used for researchers and/or senior graduate students in the areas of probability, control theory, mathematical finance, and other related fields.
پست ها تصادفی