دانلود کتاب Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
کتاب مشتقات اعتباری و مدل‌های ریسک اعتباری: مقدمه‌ای ریاضی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مشتقات اعتباری و مدل‌های ریسک اعتباری: مقدمه‌ای ریاضی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
نام کتاب : Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مشتقات اعتباری و مدل‌های ریسک اعتباری: مقدمه‌ای ریاضی
سری :
نویسندگان : Dr. Marcus R. W. Martin, Prof. Dr. Stefan Reitz, Dr. Carsten S. Wehn (eds.)
ناشر : Vieweg+Teubner Verlag
سال نشر : 2006
تعداد صفحات : 344
ISBN (شابک) : 9783834800206 , 3834800201
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
کتاب درسی مقدماتی که برای دانشجویان و پزشکان در نظر گرفته شده است. نویسندگان یک دوره میانی بین تئوری و کاربرد عملی مشتقات اعتباری و مدل‌های ریسک اعتباری را طی می‌کنند. جنبه‌های مرتبط با بانکداری روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای شاغلین، این کار ارائه سیستماتیک مبانی روش‌شناختی کار روزانه آنها را ارائه می‌کند، به عنوان مثال در رابطه با اجرای سیستم‌های اندازه‌گیری ریسک یا ارزیابی مبادله‌های CDO تک ترانش بر روی شاخص‌های اعتبار نقدی خانواده شاخص iTraxx یا CDX، با در نظر گرفتن چولگی همبستگی های پایه را در نظر بگیرید.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xii
Märkte und Produkte....Pages 1-56
Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie....Pages 57-109
Portfoliomodelle....Pages 110-164
Bewertung von Kreditderivaten....Pages 165-264
Zufallsvariablen und stochastische Prozesse....Pages 265-288
Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration....Pages 289-308
Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen....Pages 309-313
Back Matter....Pages 325-331
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.
پست ها تصادفی