دانلود کتاب Penalising Brownian Paths
کتاب جریمه کردن مسیرهای براونی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب جریمه کردن مسیرهای براونی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Penalising Brownian Paths
نام کتاب : Penalising Brownian Paths
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : جریمه کردن مسیرهای براونی
سری : Lecture Notes in Mathematics 1969
نویسندگان : Bernard Roynette, Marc Yor (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2009
تعداد صفحات : 290
ISBN (شابک) : 9783540896982 , 3540896988
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : djvu درصورت درخواست کاربر به PDF تبدیل می شود
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
جریمه کردن یک فرآیند به این معنی است که توزیع آن را با یک رویه محدود کننده تغییر دهید، بنابراین فرآیند جدیدی را تعریف می کنیم که ویژگی های آن تا حدودی با ویژگی های اصلی متفاوت است.
ما در حال ارائه تعدادی نمونه از این جریمه ها در چارچوب فرآیندهای براونی و بسل نظریه Martingale نقش مهمی ایفا می کند.
یک اصل کلی برای مجازات از این مثال ها بیرون می آید. به طور خاص، در چارچوب براونی نشان داده شده است که یک اندازه گیری سیگما محدود مثبت، دسته بزرگی از مجازات ها را در نظر می گیرد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages 1-11
Introduction....Pages 1-34
Some penalisations of theWiener measure....Pages 1-31
Feynman-Kac penalisations for Brownian motion....Pages 1-64
Penalisations of a Bessel process with dimension d(0 d 2) by a function of the ranked lengths of its excursions....Pages 1-93
A general principle and some questions about penalisations....Pages 1-36
Back Matter....Pages 1-21
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one.
We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role.
A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account.