دانلود کتاب Portfolio-Insurance-Strategien: Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung
کتاب استراتژی‌های بیمه پرتفوی: تحلیلی از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری سهام در بیمه وقف نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب استراتژی‌های بیمه پرتفوی: تحلیلی از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری سهام در بیمه وقف بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Portfolio-Insurance-Strategien: Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung
نام کتاب : Portfolio-Insurance-Strategien: Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : استراتژی‌های بیمه پرتفوی: تحلیلی از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری سهام در بیمه وقف
سری : Versicherung und Risikoforschung 41
نویسندگان : Uta Elisabeth Hagen (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 2002
تعداد صفحات : 259
ISBN (شابک) : 9783824490875 , 9783322819864
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 5 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
بازارهای سهام بسیار نوسان، بازده پایین در بازارهای اوراق قرضه، رقابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین سود بازنشستگی و افزایش حساسیت بیمه‌گذاران به قیمت و موفقیت، شرکت‌های بیمه عمر را مجبور می‌کند تا مدیریت دارایی‌های خود را با استفاده از روش‌های علمی بهینه کنند. مفاهیم بیمه پرتفوی، که طراحی الگوریتمی آن به طور خاص با هدف کاهش ریسک نزولی و در عین حال شناسایی پتانسیل سود بالاتر سرمایه گذاری های سهام در مقایسه با اوراق بهادار با بهره ثابت است، روش های انعطاف پذیر و مقرون به صرفه را برای دستیابی به عملکرد رقابتی ارائه می دهد.
br> Uta Elisabeth Hagen به بررسی اهداف، روش شناسی و کاربردهای احتمالی مفاهیم بیمه پرتفوی می پردازد. این یافته‌های گسترده‌ای را در مورد استراتژی‌های بیمه پرتفوی ویژه بر اساس شبیه‌سازی‌های مونت کارلو و بک‌آزمایی برای بازار مالی آلمان با استفاده از شاخص عملکرد DAX30 و بازده REX ارائه می‌کند. علاوه بر این، او الگوهای فصلی بازار سهام را در استراتژی‌های پوشش ریسک ادغام می‌کند و آنها را با توجه به جنبه‌های بازده/ریسک آنها بررسی می‌کند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XXV
Einführung....Pages 1-7
Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen....Pages 9-28
Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung....Pages 29-53
Modellierung globaler Renditegenerierungs-prozesse von Aktienanlagen....Pages 55-84
Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung....Pages 85-137
Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung....Pages 139-205
Schlußbetrachtung und Ausblick....Pages 207-213
Back Matter....Pages 215-241
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Hochvolatile Aktienmärkte, niedrige Renditen an den Rentenmärkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivität der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des höheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengünstige Methoden, um eine konkurrenzfähige Performance zu erzielen.
Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmöglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie präsentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings für den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Darüber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.
پست ها تصادفی