دانلود کتاب A Quantitative Liquidity Model for Banks
کتاب مدل نقدینگی کمی برای بانک ها نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل نقدینگی کمی برای بانک ها بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب A Quantitative Liquidity Model for Banks
نام کتاب : A Quantitative Liquidity Model for Banks
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل نقدینگی کمی برای بانک ها
سری :
نویسندگان : Christian Schmaltz (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2009
تعداد صفحات : 237
ISBN (شابک) : 9783834918222 , 9783834985545
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
مدل‌های نقدینگی داخلی برای بانک‌ها از زمانی که تنظیم‌کننده‌های آلمانی تصمیم گرفتند آن‌ها را برای گزارش‌دهی نظارتی بپذیرند اهمیت قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند. کریستین اشمالتز جریان های نقدی محصول، اسپرد منابع مالی، ظرفیت تامین مالی، کاهش مو و نرخ بهره کوتاه مدت را به عنوان متغیرهای کلیدی نقدینگی شناسایی می کند. سپس، فرآیندهای تصادفی خاصی را برای متغیرهای کلیدی که منجر به یک مدل نقدینگی خاص می‌شود، در نظر می‌گیرد. تمرکز مدل‌سازی بر جریان نقدی محصول است که توسط فرآیند پرش- انتشار توصیف می‌شود. در نهایت، نویسنده این مدل را برای تخصیص، قیمت‌گذاری داخلی و بهینه‌سازی نقدینگی اعمال می‌کند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xxiii
Introduction....Pages 1-14
Liquidity Concepts....Pages 15-23
Liquidity Framework....Pages 25-44
Liquidity Model....Pages 45-74
Liquidity Management....Pages 75-131
Liquidity Optimization....Pages 133-185
Conclusion....Pages 187-192
Back Matter....Pages 193-223
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Internal liquidity models for banks have gained considerable importance since German regulators have decided to accept them for regulatory reporting. Christian Schmaltz identifies product cash flows, funding spread, funding capacity, haircuts, and short-term interest rates as key liquidity variables. Then, he assumes specific stochastic processes for the key variables leading to a particular liquidity model. The modelling focus lies on the product cash flow that is described by a jump-diffusion process. Finally, the author applies the model to the allocation, internal pricing, and optimization of liquidity.
پست ها تصادفی