توضیحاتی در مورد کتاب Advanced derivatives pricing and risk management: theory, tools and hands-on programming application
نام کتاب : Advanced derivatives pricing and risk management: theory, tools and hands-on programming application
عنوان ترجمه شده به فارسی : قیمت گذاری مشتقات پیشرفته و مدیریت ریسک: تئوری، ابزارها و برنامه برنامه نویسی عملی
سری : Academic Press advanced finance series
نویسندگان : Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti
ناشر : Elsevier Academic Press
سال نشر : 2006
تعداد صفحات : 435
ISBN (شابک) : 0120476827 , 9780080488097
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 4 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
نوشته شده توسط دانشگاهیان و متخصصان برجسته در زمینه ریاضیات مالی، هدف این کتاب ارائه ترکیبی منحصر به فرد از برخی از مهم ترین و مرتبط ترین ابزارهای نظری و عملی است که هر دانشجوی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، کمیت حرفه ای و محقق از آن استفاده خواهد کرد. سود. این کتاب از سایر کتابهای موجود در حوزه مالی کمی متمایز است از طیف گسترده نرمافزارهای آماده برای استفاده و ابزارهای نظری در دسترس که بهصورت یک بسته کامل ارائه شدهاند. با ادامه دادن از ساده به پیچیده، نویسندگان موضوعات اصلی در قیمت گذاری مشتق و مدیریت ریسک را به سبکی جذاب، در دسترس و خودآموز پوشش می دهند. این کتاب شامل طیف گستردهای از مسائل، راهحلهای کار شده، روشهای دقیق و تکنیکهای ریاضی کاربردی است که هر کسی که قصد دارد یک حرفه جدی در امور مالی کمی داشته باشد، باید به آنها تسلط داشته باشد. در واقع، بخشهای اصلی مطالب کتابها پس از سالها سخنرانی در کلاس درس و دورههای آزمایشگاهی کامپیوتر که در یک برنامه کارشناسی ارشد حرفهای مشهور جهانی در رشته مالی ریاضی تدریس میشد، پدید آمدند و تکامل یافتند. به عنوان امتیازی برای خواننده، این کتاب همچنین توضیح مفصلی در مورد تکنیکهای نظری جدید با نتایج بسیاری در نظریه قیمتگذاری ارائه میدهد که برای اولین بار در اینجا منتشر میشوند.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Written by leading academics and practitioners in the field of financial mathematics, the purpose of this book is to provide a unique combination of some of the most important and relevant theoretical and practical tools from which any advanced undergraduate and graduate student, professional quant and researcher will benefit. This book stands out from all other existing books in quantitative finance from the sheer impressive range of ready-to-use software and accessible theoretical tools that are provided as a complete package. By proceeding from simple to complex, the authors cover core topics in derivative pricing and risk management in a style that is engaging, accessible and self-instructional. The book contains a wide spectrum of problems, worked-out solutions, detailed methodologies and applied mathematical techniques for which anyone planning to make a serious career in quantitative finance must master. In fact, core portions of the books material originated and evolved after years of classroom lectures and computer laboratory courses taught in a world-renowned professional Masters program in mathematical finance. As a bonus to the reader, the book also gives a detailed exposition on new cutting-edge theoretical techniques with many results in pricing theory that are published here for the first time.