توضیحاتی در مورد کتاب Assessing the Economic Value of Venture Capital Contracts
نام کتاب : Assessing the Economic Value of Venture Capital Contracts
عنوان ترجمه شده به فارسی : ارزیابی ارزش اقتصادی قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
سری : EBS Forschung 78
نویسندگان : Jil Caroline Onimus
ناشر : Gabler
سال نشر : 2011
تعداد صفحات : 169
ISBN (شابک) : 3834928127 , 9783834928122
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 704 کیلوبایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
Jil C. Onimus در خط تحقیقاتی نوپا در مورد ارزش اقتصادی قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر که در تقاطع طراحی قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و قیمت گذاری واقعی اختیار قرار دارد، مشارکت می کند. او سبدهای گزینه های واقعی را که در مدل قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر منتشر شده است شناسایی می کند و نشان می دهد که چگونه می توان آنها را در تعامل با استفاده از شبیه سازی Lease Squares Monte Carlo قیمت گذاری کرد. مدل قیمت گذاری با استفاده از مجموعه داده ای از شرایط معامله در سیلیکون ولی و همچنین آمار صنعت از NVCA کالیبره شده است. با استفاده از مدل برای سناریوهای سرمایه گذاری استاندارد (چند دور تامین مالی با سرمایه گذاران متعدد)، نویسنده تخمین هایی از ارزش اختیار برای شرایط فردی و برای قراردادهای کامل با اثرات متقابل به دست می آورد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xv
Introduction....Pages 1-25
General Methodology....Pages 27-57
Venture Capital Contract Pricing Model....Pages 59-120
Application of the Pricing Model....Pages 121-137
Conclusion....Pages 139-142
Back Matter....Pages 143-153
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Jil C. Onimus makes a contribution to the nascent research line on the economic value of venture capital contracts which lies at the intersection of venture capital contract design and real option pricing. She identifies the baskets of real options embedded in model venture capital contracts as published by the National Venture Capital Association (NVCA) and shows how they can be priced in interaction using Lease Squares Monte Carlo simulation. The pricing model is calibrated by means of a dataset of deal terms in Silicon Valley as well as industry statistics from the NVCA. By applying the model to standard investment scenarios (multiple financing rounds with multiple investors), the author obtains estimates of option values for individual terms and for full contracts with interaction effects.