دانلود کتاب Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) (Economic Theory, Econometrics, & Mathematical Economics)
کتاب نظریه مجانبی برای اقتصاددانان: ویرایش اصلاح شده (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی) (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی) نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب نظریه مجانبی برای اقتصاددانان: ویرایش اصلاح شده (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی) (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی) بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) (Economic Theory, Econometrics, & Mathematical Economics)
نام کتاب : Asymptotic Theory for Econometricians: Revised Edition (Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics) (Economic Theory, Econometrics, & Mathematical Economics)
ویرایش : Revised
عنوان ترجمه شده به فارسی : نظریه مجانبی برای اقتصاددانان: ویرایش اصلاح شده (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی) (نظریه اقتصادی، اقتصاد سنجی، و اقتصاد ریاضی)
سری :
نویسندگان : Halbert White
ناشر : Academic Press
سال نشر : 2000
تعداد صفحات : 273
ISBN (شابک) : 0127466525 , 9780127466521
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 6 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب ابزارها و مفاهیم لازم برای مطالعه رفتار برآوردگرهای اقتصادسنجی و آمار آزمون در نمونه های بزرگ را ارائه می دهد. برآوردگر اقتصاد سنجی راه حلی برای یک مسئله بهینه سازی است. یعنی مسئله‌ای که نیازمند مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای تعیین یک راه‌حل خاص در مجموعه‌ای تعریف‌شده از گزینه‌های ممکن است که به بهترین نحو یک تابع شی انتخاب شده یا مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را برآورده می‌کند. بنابراین، این کتاب بسیار ریاضی به بررسی موقعیت‌های مربوط به اعداد بزرگ می‌پردازد که در آن مفروضات مدل خطی کلاسیک شکست می‌خورد. البته اقتصاددانان اغلب با این موقعیت ها مواجه می شوند. این شامل فصل هفتم کاملاً تجدید نظر شده در مورد تئوری حد مرکزی عملکردی و کاربردهای آن، به‌ویژه رگرسیون ریشه واحد، رگرسیون ساختگی و رگرسیون با فرآیندهای همزمان است. این شامل مطالب به روز شده در مورد: نظریه حد مرکزی. برآورد متغیرهای ابزاری مجانبی کارآمد. برآورد ماتریس کوواریانس مجانبی. تخمین کارآمد با ماتریس های کوواریانس خطای تخمین زده شده. و تخمین IV کارآمد.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often. It includes completely revised chapter seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes. It includes updated material on: central limit theory; asymptotically efficient instrumental variables estimation; estimation of asymptotic covariance matrices; efficient estimation with estimated error covariance matrices; and efficient IV estimation.