دانلود کتاب Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
کتاب بک تست ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب بک تست ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
توضیحاتی در مورد کتاب Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
نام کتاب : Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : بک تست ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار
سری : BestMasters
نویسندگان : Simona Roccioletti (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2016
تعداد صفحات : 155
ISBN (شابک) : 9783658119072 , 9783658119089
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
در این کتاب Simona Roccioletti چندین مطالعه ارزشمند در مورد اقدامات خطر و خواص آنها را مرور می کند. او به ویژه ویژگی جدید (و به شدت مورد بحث) "Elicitability" یک معیار ریسک را مطالعه می کند. مهم‌تر از آن، او موضوع مربوط به بک‌آزمایش کمبود انتظار را بررسی می‌کند. سهم اصلی کار استفاده از \"Test 1\" و \"Test 2\" است که توسط Acerbi و Szekely (2014) بر روی مدل‌های مختلف و برای پنج شاخص بازار جهانی توسعه یافته‌اند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xix
Introduction....Pages 1-4
Risk Measures and their Properties....Pages 5-25
Elicitability....Pages 27-41
Backtesting....Pages 43-69
Empirical Analysis....Pages 71-97
Back Matter....Pages 99-145
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.
پست ها تصادفی