دانلود کتاب Change of Time Methods in Quantitative Finance
کتاب تغییر روش های زمانی در مالی کمی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب تغییر روش های زمانی در مالی کمی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Change of Time Methods in Quantitative Finance
نام کتاب : Change of Time Methods in Quantitative Finance
ویرایش : 1 ed.
عنوان ترجمه شده به فارسی : تغییر روش های زمانی در مالی کمی
سری : SpringerBriefs in Mathematics
نویسندگان : Anatoliy Swishchuk (auth.)
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2016
تعداد صفحات : XV, 128
[140]
ISBN (شابک) : 978-3-319-324 , 978-3-319-324
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 Mb
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب به تاریخچه روش‌های تغییر زمان (CTM)، ارتباط CTM با نوسانات تصادفی و مالی، جنبه‌های اساسی نظریه CTM، مفاهیم اساسی و ویژگی‌های آن اختصاص دارد. بر بسیاری از کاربردهای CTM در بازارهای مالی و انرژی تاکید شده است و مثال‌های عددی ارائه‌شده بر اساس داده‌های واقعی هستند. روش تغییر زمان برای استخراج فرمول معروف Black-Scholes برای گزینه‌های تماس اروپایی، و برای استخراج یک فرمول قیمت‌گذاری اختیار صریح برای یک گزینه تماس اروپایی برای یک مدل برگشت‌دهنده میانگین برای قیمت‌های کالا اعمال می‌شود. فرمول‌های صریح نیز برای مبادلات واریانس و نوسانات برای بازارهای مالی با نوسان تصادفی به دنبال مدل کلاسیک و تاخیری هستون مشتق شده‌اند. CTM برای قیمت مشتقات مالی و انرژی برای مدل‌های مبتنی بر لوی با ثبات آلفای تک عاملی و چندعاملی اعمال می‌شود.
خوانندگان باید دانش اولیه از احتمال و آمار داشته باشند. و مقداری آشنایی با فرآیندهای تصادفی، مانند حرکت براونی، فرآیند لوی و مارتینگل.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xv
Introduction to the Change of Time Methods: History, Finance and Stochastic Volatility....Pages 1-11
Change of Time Methods: Definitions and Theory....Pages 13-22
Applications of the Change of Time Methods....Pages 23-32
Change of Time Method (CTM) and Black-Scholes Formula....Pages 33-40
CTM and Variance, Volatility, and Covariance and Correlation Swaps for the Classical Heston Model....Pages 41-57
CTM and the Delayed Heston Model: Pricing and Hedging of Variance and Volatility Swaps....Pages 59-87
CTM and the Explicit Option Pricing Formula for a Mean-Reverting Asset in Energy Markets....Pages 89-106
CTM and Multifactor Lévy Models for Pricing Financial and Energy Derivatives....Pages 107-124
Back Matter....Pages 125-128
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book is devoted to the history of Change of Time Methods (CTM), the connections of CTM to stochastic volatilities and finance, fundamental aspects of the theory of CTM, basic concepts, and its properties. An emphasis is given on many applications of CTM in financial and energy markets, and the presented numerical examples are based on real data. The change of time method is applied to derive the well-known Black-Scholes formula for European call options, and to derive an explicit option pricing formula for a European call option for a mean-reverting model for commodity prices. Explicit formulas are also derived for variance and volatility swaps for financial markets with a stochastic volatility following a classical and delayed Heston model. The CTM is applied to price financial and energy derivatives for one-factor and multi-factor alpha-stable Levy-based models.
Readers should have a basic knowledge of probability and statistics, and some familiarity with stochastic processes, such as Brownian motion, Levy process and martingale.
پست ها تصادفی