دانلود کتاب Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection
دسته: اقتصاد
کتاب معیارهای ریسک اعوجاج منسجم در انتخاب پورتفولیو نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب معیارهای ریسک اعوجاج منسجم در انتخاب پورتفولیو بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection
نام کتاب : Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection
عنوان ترجمه شده به فارسی : معیارهای ریسک اعوجاج منسجم در انتخاب پورتفولیو
سری :
نویسندگان : Ming Bin Feng, Ken Seng Tan.
ناشر :
سال نشر :
تعداد صفحات : 10
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 598 کیلوبایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
// رویه مهندسی سیستم ها. جلد 4، 2012، صفحات 25-34موضوع این مقاله به حل مسائل انتخاب پورتفولیو با استفاده از برنامه ریزی خطی مربوط می شود. ما چارچوب بهینه‌سازی خطی شناخته‌شده را برای مسائل انتخاب پورتفولیوی مبتنی بر ارزش در معرض خطر (CVaR) [1] و [2] به بهینه‌سازی در یک کلاس کلی‌تر از اندازه‌گیری ریسک معروف به کلاس اندازه‌گیری ریسک اعوجاج منسجم گسترش می‌دهیم. (CDRM). CDRM شامل بسیاری از معیارهای خطر شناخته شده از جمله CVaR، اندازه گیری تبدیل وانگ، اندازه گیری خطر متناسب و اندازه گیری برگشت است. یک مطالعه موردی برای نشان دادن انعطاف‌پذیری طرح بهینه‌سازی خطی، بررسی کارایی استراتژی 1/n-پرتفولیو، و همچنین مقایسه و مقایسه پورتفولیوهای بهینه با توجه به CDRMهای مختلف انجام شده است.
کلمات کلیدی
برنامه نویسی خطی. اندازه گیری ریسک منسجم؛ اندازه گیری خطر تحریف؛ اندازه گیری ریسک اعوجاج منسجم؛ انتخاب نمونه کارها
برنامه نویسی خطی. اندازه گیری ریسک منسجم؛ اندازه گیری خطر تحریف؛ اندازه گیری ریسک اعوجاج منسجم؛ انتخاب نمونه کارها
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
// Systems Engineering Procedia. Volume 4, 2012, Pages 25–34The theme of this paper relates to solving portfolio selection problems using linear programming. We extend the well-known linear optimization framework for Conditional Value-at-Risk (CVaR)-based portfolio selection problems [1] and [2] to optimization over a more general class of risk measure known as the class of Coherent Distortion Risk Measure (CDRM). CDRM encompasses many well-known risk measures including CVaR, Wang Transform measure, Proportional Hazard measure, and lookback measure. A case study is conducted to illustrate the flexibility of the linear optimization scheme, explore the efficiency of the 1/n-portfolio strategy, as well as compare and contrast optimal portfolios with respect to different CDRMs.Keywords
linear programming; coherent risk measure; distortion risk measure; coherent distortion risk measure; portfolio selection
پست ها تصادفی