دانلود کتاب Computing with R and S-Plus For Financial Engineers. Part I: Markets, Basic Statistics, Date and Time Management. Draft
کتاب محاسبات با R و S-Plus برای مهندسان مالی. بخش اول: بازارها، آمار پایه، مدیریت تاریخ و زمان. پیش نویس نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب محاسبات با R و S-Plus برای مهندسان مالی. بخش اول: بازارها، آمار پایه، مدیریت تاریخ و زمان. پیش نویس بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Computing with R and S-Plus For Financial Engineers. Part I: Markets, Basic Statistics, Date and Time Management. Draft
نام کتاب : Computing with R and S-Plus For Financial Engineers. Part I: Markets, Basic Statistics, Date and Time Management. Draft
عنوان ترجمه شده به فارسی : محاسبات با R و S-Plus برای مهندسان مالی. بخش اول: بازارها، آمار پایه، مدیریت تاریخ و زمان. پیش نویس
سری :
نویسندگان : Würtz D.
ناشر :
سال نشر :
تعداد صفحات : 119
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
ETH Zürich، 2003. – 119 p. – ISBN: N/Aاین اسکریپت مطالب مورد استفاده در سخنرانی اقتصاد فیزیک برگزار شده در سال 2003 و در سخنرانی های قبلی در موسسه فیزیک نظری ETH زوریخ را جمع آوری می کند.محتوا:
بازارها، آمارهای پایه، تاریخ و زمان
بازارهای اقتصادی و مالی
توابع توزیع در امور مالی
جستجوی ساختارها و وابستگی ها
تئوری احتمال و آزمون فرضیه
محاسبه و مدیریت تاریخ های تقویم
فرآیند پویا در پشت بازارهای مالی
ARIMA مدل‌سازی: مفاهیم اساسی فرآیندهای خطی
مدل‌سازی GARCH: تسلط بر فرآیندهای ناهمگون
مدل‌سازی رگرسیونی از دیدگاه سری‌های زمانی
فراتر از نمونه: مقابله با ارزش‌های افراطی< br/>تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی Extremes
نوسانات ماکسیما: GEV Distribution
Extremes of Point Processes
The Extremal Index
The Valuation of Options
/> اصول قیمت گذاری گزینه
فرمول های قیمت گذاری برای گزینه های عجیب و غریب
قیمت گذاری گزینه هستون ناندی
شبیه سازی MC گزینه های وابسته به مسیر
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
ETH Zürich, 2003. – 119 p. – ISBN: N/AThis script collects material used in lecture Econophysics held in SS 2003 and in former lectures at the Insitute of Theoretical Physics of ETH Zürich.Contents:
Markets, Basic Statistics, Date and Time
Economic and Financial Markets
Distribution Functions in Finance
Searching for Structures and Dependencies
Probability Theory and Hypothesis Testing
Calculating and Managing Calendar Dates
The Dynamical Process Behind Financial Markets
ARIMA Modelling: Basic Concepts of Linear Processes
GARCH Modelling: Mastering Heteroskedastic Processes
Regression Modelling from the Time Series Point of View
Beyond the Sample: Dealing With Extreme Values
Exploratory Data Analysis of Extremes
Fluctuations of Maxima: GEV Distribution
Extremes of Point Processes
The Extremal Index
The Valuation of Options
The Basics of Option Pricing
Pricing Formulas for Exotic Options
Heston Nandi Option Pricing
MC Simulation of Path Dependent Options
پست ها تصادفی