دانلود کتاب Controlled Diffusion Processes
کتاب فرآیندهای انتشار کنترل شده نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب فرآیندهای انتشار کنترل شده بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Controlled Diffusion Processes
نام کتاب : Controlled Diffusion Processes
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : فرآیندهای انتشار کنترل شده
سری : Stochastic Modelling and Applied Probability 14
نویسندگان : Nicolai V. Krylov (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 1980
تعداد صفحات : 314
ISBN (شابک) : 9783540709138 , 3540709134
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : djvu درصورت درخواست کاربر به PDF تبدیل می شود
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب به کنترل بهینه راه حل های معادلات دیفرانسیل تصادفی کاملاً قابل مشاهده از نوع Itô می پردازد. اعتبار معادله دیفرانسیل بلمن برای توابع بازده ثابت شده است و قوانینی برای استراتژی های کنترل بهینه تدوین شده است. انتشار کنترل شده یک بعدی؛ Lp-برآوردهای توزیع انتگرال تصادفی. قضیه وجود برای معادلات تصادفی. فرمول Itô برای توابع؛ و اصل بلمن، معادله، و معادله نرمال شده.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xii
Introduction to the Theory of Controlled Diffusion Processes....Pages 1-43
Auxiliary Propositions....Pages 45-128
General Properties of a Payoff Function....Pages 129-161
The Bellman Equation....Pages 163-211
The Construction of ε -Optimal Strategies....Pages 213-243
Controlled Processes with Unbounded Coefficients: The Normed Bellman Equation....Pages 245-292
Back Matter....Pages 293-308
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.
Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.
پست ها تصادفی