دانلود کتاب Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility
دسته: اقتصاد
کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility
نام کتاب : Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility
عنوان ترجمه شده به فارسی : مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی
سری :
نویسندگان : Jean-Pierre Fouque, George Papanicolaou, K. Ronnie Sircar
ناشر : Cambridge University Press
سال نشر : 2000
تعداد صفحات : 104
ISBN (شابک) : 0521791634 , 9780521791632
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : djvu درصورت درخواست کاربر به PDF تبدیل می شود
حجم کتاب : 6 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کار مهم به مشکلات ریاضیات مالی قیمت گذاری و پوشش ریسک اوراق بهادار مشتقه در محیطی از نوسانات بازار نامشخص و متغیر می پردازد. این مشکلات برای سرمایه گذاران از موسسات تجاری بزرگ گرفته تا صندوق های بازنشستگی مهم است. نویسندگان ابزارهای ریاضی و آماری را ارائه می‌کنند که از ماهیت نوسان بازار استفاده می‌کنند. ریاضیات از طریق مثال‌ها معرفی شده و با شبیه‌سازی نشان داده می‌شود و رویکرد مدل‌سازی که شرح داده می‌شود اعتبار و روی داده‌های بازار آزمایش می‌شود. این مطالب برای یک دوره یک ترم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با روش های مدل سازی تصادفی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در امور مالی مناسب است. این حجم برای دست اندرکاران مشتقات در صنعت مهندسی مالی به راحتی قابل دسترسی است.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This important work addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. The authors present mathematical and statistical tools that exploit the volatile nature of the market. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one-semester course for graduate students with some exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. The volume is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.
پست ها تصادفی