دانلود کتاب Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
کتاب مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
نام کتاب : Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
ویرایش : 2., verb. u. erw. Aufl.
عنوان ترجمه شده به فارسی : مقدمه ای بر تصادفی بازارهای مالی
سری :
نویسندگان : Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)
ناشر : Springer Berlin Heidelberg
سال نشر : 2001
تعداد صفحات : 532
ISBN (شابک) : 9783540679547 , 9783662068816
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 17 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
موضوع کتاب ساختار مدل یک بازار مالی و ارزیابی، ارزش گذاری و پوشش ریسک قراردادهای مالی مشتقه است. استاندارد شده و مهم ترین گزینه های عجیب و غریب از دیدگاه کاربرد و ارزیابی مورد بحث قرار می گیرند. این ارائه شامل مدل های زمانی گسسته و پیوسته است و به قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک نرخ بهره می پردازد. علاوه بر مدل‌های با نوسانات وابسته به زمان، مدل‌های منطقی ساختار نرخ بهره مورد بحث قرار می‌گیرند. انواع تصاویر و جداول و همچنین مثال‌ها و تمرین‌هایی با راه‌حل‌ها برای تعمیق درک و تشویق به خودآموزی در نظر گرفته شده است. هدف، معرفی تکنیک ها و ارائه مهارت های لازم برای ارزیابی و ارزیابی قراردادهای مالی خاص مشتری است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xx
Grundlagen eines Finanzmarktmodells....Pages 1-36
Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen....Pages 37-53
Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen....Pages 55-102
Diskrete Zeitparameterisierung....Pages 103-159
Binomialmodell für Aktienoptionen....Pages 161-199
Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen....Pages 201-247
Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell....Pages 249-289
Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge....Pages 291-320
Diskrete Zinsstrukturmodelle....Pages 321-359
Zeitstetige Zinsstrukturmodelle....Pages 361-409
Modell eines internationalen Finanzmarktes....Pages 411-432
Lösungen der Übungsaufgaben....Pages 433-496
Back Matter....Pages 497-524
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzvertr?ge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zins?nderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabh?ngiger Volatilit?t werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und ?bungsaufgaben mit L?sungen sollen das Verst?ndnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuf?hren und die F?higkeiten zu vermitteln, die f?r die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzvertr?ge notwendig sind.
پست ها تصادفی