دانلود کتاب Einführung in die Finanzmathematik
کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مقدمه ای بر ریاضیات مالی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Einführung in die Finanzmathematik
نام کتاب : Einführung in die Finanzmathematik
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مقدمه ای بر ریاضیات مالی
سری : Mathematik Kompakt
نویسندگان : Hansjörg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer (auth.)
ناشر : Birkhäuser Basel
سال نشر : 2009
تعداد صفحات : 167
ISBN (شابک) : 9783764387839 , 9783764387846
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 40 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
گزینه‌ها، قراردادهای آتی، مبادله‌ها، سرمایه‌گذاری‌های ساختاریافته - انبوهی از ابزارهای مالی به اصطلاح مشتقه (مشتق‌شده) در بازارهای مالی امروز معامله می‌شوند. ارزیابی و مدیریت ریسک آنها موضوع ریاضیات مالی مدرن است. این کتاب به معرفی سوالات مرتبط، روش های تفکر و مفاهیم راه حل، با توجه خاص به جنبه ها و مدل های مربوط به تمرین می پردازد. پیاده سازی الگوریتمی مفاهیم راه حل در مثال های متعدد با بسته نرم افزاری \"UnRisk\" نشان داده شده است. این برای اساتید و دانشجویان (برای مدت زمان محدود) در دسترس است و یک رابط گرافیکی جذاب از طریق پلتفرم \"Mathematica\" ارائه می‌دهد.
این مقدمه به‌ویژه برای دوره‌هایی در دوره‌های کارشناسی طراحی شده است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-x
Elementare Zinsrechnung, Zinskurven....Pages 1-10
Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate....Pages 11-19
Das No-Arbitrage-Prinzip....Pages 21-27
Europäische und amerikanische Optionen....Pages 29-36
Das binomiale Optionspreismodell....Pages 37-44
Das Black-Scholes-Modell....Pages 45-51
Die Formel von Black-Scholes....Pages 53-64
Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle....Pages 65-76
Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten....Pages 77-87
Einige numerische Verfahren....Pages 89-101
Simulationsverfahren....Pages 103-114
Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme....Pages 115-122
Fallstudien: Exotische Derivate....Pages 123-132
Portfolio-Optimierung....Pages 133-144
Einführung in die Kreditrisikomodellierung....Pages 145-156
Back Matter....Pages 157-163
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.
Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.
پست ها تصادفی