دانلود کتاب Empirical asset pricing : the cross section of stock returns

56000 تومان موجود

کتاب قیمت گذاری دارایی تجربی: مقطع بازده سهام نسخه زبان اصلی

دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی تجربی: مقطع بازده سهام بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

امتیاز شما به این کتاب (حداقل 1 و حداکثر 5):

امتیاز کاربران به این کتاب: تعداد رای دهنده ها: 10

توضیحاتی در مورد کتاب Empirical asset pricing : the cross section of stock returns

نام کتاب : Empirical asset pricing : the cross section of stock returns
عنوان ترجمه شده به فارسی : قیمت گذاری دارایی تجربی: مقطع بازده سهام
سری :
نویسندگان : Bali. Turan G., Engle. Robert F., Murray. Scott
ناشر : John Wiley and Sons
سال نشر : 2016
تعداد صفحات : 494 [515]
ISBN (شابک) : 9781118589472 , 1118589475
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 Mb

بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.

توضیحاتی در مورد کتاب :

"بالی ، انگل و موری مقدمه ای بسیار در دسترس تکنیک ها و شواهدی از قیمت گذاری دارایی تجربی مدرن را تولید کرده اند. این کتاب باید توسط هر دانش آموز جدی حوزه ، دانشگاهی و حرفه ای خوانده و جذب شود." یوجین فاما ، رابرت آر. مک کورمیک استاد خدمات برجسته امور مالی ، دانشگاه شیکاگو و 2013 برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی "تجزیه و تحلیل تجربی کلاس span = 'showmorelesscontelement' سبک = 'نمایش داده شده: هیچ یک ؛"> بخش مقطع بازده سهام یک روش خاصیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت و تثبیت این است. ناظران گاه به گاه و محققان تازه کار. جان کمپبل ، مورتون ال. و کارول س. اولشان استاد اقتصاد ، دانشگاه هاروارد "بالی ، انگل و موری توضیحات واضح و در دسترس بسیاری از مهمترین تکنیک های تجربی و نتایج مربوط به قیمت گذاری دارایی را ارائه می دهند." Kenneth R. French ، Roth Family Founder of دارایی ، دانشکده تجارت Tuck ، دانشکده Dartmouth "این کتاب جدید هیجان انگیز یک بررسی کامل از آنچه را که ما در مورد مقطعی از بازده سهام می دانیم ارائه می دهد. با توجه به ماهیت جامع ، رویکرد سیستماتیک و آسان برای درک ، این کتاب یک منبع ارزشمند برای هر نوع انتخابی مقدماتی در PhD Phd Pricaling است. Lubos Pastor ، Charles P. McQuaid استاد دارایی ، دانشگاه شیکاگو قیمت گذاری دارایی تجربی: بخش مقطع بازده سهام ، یک مرور کلی از مهمترین یافته های تحقیقات قیمت گذاری دارایی تجربی است. این کتاب با نمایش های کامل از شایع ترین تکنیک های اقتصاد سنجی با بحث های عمیق در مورد اجرای و تفسیر نتایج نشان داده شده از طریق نمونه های مفصل آغاز می شود. نیمه دوم کتاب این تکنیک ها را برای نشان دادن برجسته ترین الگوهای مشاهده شده در بازده سهام اعمال می کند. این پدیده ها پایه و اساس طیف وسیعی از استراتژی های سرمایه گذاری و همچنین مبانی تحقیقات قیمت گذاری دارایی تجربی معاصر را تشکیل می دهند. قیمت گذاری دارایی تجربی: بخش مقطع بازده سهام همچنین شامل موارد زیر است: -بحث در مورد نیروهای محرک پشت الگوهای مشاهده شده در بورس سهام -مجموعه گسترده ای از نتایج که به عنوان مرجع برای پزشکان و دانشگاهیان به طور یکسان به مقالات تحقیقاتی معاصر و بنیانگذاری ارائه می شود ، دارایی های تجربی دارایی است که دارایی است: بخش مقاطع بازده سهام ایده آل برای بازپرداخت سهام است. مدیریت. این کتاب همچنین یک مرجع ضروری برای محققان و پزشکان در امور مالی و اقتصاد است. Turan G. Bali ، دکترا ، استاد رئیس جمهور در زمینه دارایی رابرت پارکر در دانشکده بازرگانی مک دونو در دانشگاه جورج تاون است. دریافت کننده جایزه جک Treynor 2014 ، او همکار روشهای ریاضی برای امور مالی است: ابزارهایی برای دارایی و مدیریت ریسک ، همچنین توسط ویلی منتشر شده است. رابرت اف. انگل ، دکترا ، استاد مالی مایکل آرملینو در دانشکده تجارت استرن در دانشگاه نیویورک است. وی برنده جایزه نوبل علوم اقتصادی در سال 2003 ، مدیر موسسه نوسانات شدید دانشگاه نیویورک و بنیانگذاری رئیس انجمن اقتصاد مالی مالی است. اسکات موری ، دکترا ، استادیار گروه دارایی در کالج تجارت J. Mack Robinson در دانشگاه ایالتی جورجیا است. او دریافت کننده جایزه جک Treynor 2014 است.

توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :

"Bali, Engle, and Murray have produced a highly accessible introduction to the techniques and evidence of modern empirical asset pricing. This book should be read and absorbed by every serious student of the field, academic and professional." Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago and 2013 Nobel Laureate in Economic Sciences "The empirical analysis of the cross-section of stock returns is a monumental achievement of half a century of finance research. Both the established facts and the methods used to discover them have subtle complexities that can mislead casual observers and novice researchers. Bali, Engle, and Murray's clear and careful guide to these issues provides a firm foundation for future discoveries." John Campbell, Morton L. and Carole S. Olshan Professor of Economics, Harvard University "Bali, Engle, and Murray provide clear and accessible descriptions of many of the most important empirical techniques and results in asset pricing." Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College "This exciting new book presents a thorough review of what we know about the cross-section of stock returns. Given its comprehensive nature, systematic approach, and easy-to-understand language, the book is a valuable resource for any introductory PhD class in empirical asset pricing." Lubos Pastor, Charles P. McQuaid Professor of Finance, University of Chicago Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns is a comprehensive overview of the most important findings of empirical asset pricing research. The book begins with thorough expositions of the most prevalent econometric techniques with in-depth discussions of the implementation and interpretation of results illustrated through detailed examples. The second half of the book applies these techniques to demonstrate the most salient patterns observed in stock returns. The phenomena documented form the basis for a range of investment strategies as well as the foundations of contemporary empirical asset pricing research. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns also includes: -Discussions on the driving forces behind the patterns observed in the stock market -An extensive set of results that serve as a reference for practitioners and academics alike -Numerous references to both contemporary and foundational research articles Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns is an ideal textbook for graduate-level courses in asset pricing and portfolio management. The book is also an indispensable reference for researchers and practitioners in finance and economics. Turan G. Bali, PhD, is the Robert Parker Chair Professor of Finance in the McDonough School of Business at Georgetown University. The recipient of the 2014 Jack Treynor prize, he is the coauthor of Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management, also published by Wiley. Robert F. Engle, PhD, is the Michael Armellino Professor of Finance in the Stern School of Business at New York University. He is the 2003 Nobel Laureate in Economic Sciences, Director of the New York University Stern Volatility Institute, and co-founding President of the Society for Financial Econometrics. Scott Murray, PhD, is an Assistant Professor in the Department of Finance in the J. Mack Robinson College of Business at Georgia State University. He is the recipient of the 2014 Jack Treynor prize. Read more...