دانلود کتاب Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables
کتاب برآورد مدل های اقتصاد سنجی پویا با خطا در متغیرها نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب برآورد مدل های اقتصاد سنجی پویا با خطا در متغیرها بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables
نام کتاب : Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : برآورد مدل های اقتصاد سنجی پویا با خطا در متغیرها
سری : Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 339
نویسندگان : Prof. Dr. Jaime Terceiro Lomba (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 1990
تعداد صفحات : 125
ISBN (شابک) : 9783540523581 , 9783642488108
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
روش جدیدی برای تخمین حداکثر احتمال مدل‌های اقتصادسنجی پویا با خطا در متغیرهای درون‌زا و برون‌زا در این رساله ارائه شده است. یک توسعه تحلیلی کامل از عبارات مورد استفاده در مسائل تخمین و تأیید مدل‌ها در فرم فضای حالت ارائه شده است. نتایج نه تنها در رابطه با مشکل خطاها در متغیرها بلکه برای هر کاربرد اقتصادی احتمالی دیگر فرمول‌بندی‌های فضای حالت مفید هستند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-VIII
Introduction....Pages 1-4
Formulation of Econometric Models in State-Space....Pages 5-16
Formulation of Econometric Models with Measurement Errors....Pages 17-23
Estimation of Econometric Models with Measurement Errors....Pages 24-48
Extensions of the Analysis....Pages 49-55
Numerical Results....Pages 56-67
Conclusions....Pages 68-69
Back Matter....Pages 70-120
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
A new procedure for the maximum-likelihood estimation of dynamic econometric models with errors in both endogenous and exogenous variables is presented in this monograph. A complete analytical development of the expressions used in problems of estimation and verification of models in state-space form is presented. The results are useful in relation not only to the problem of errors in variables but also to any other possible econometric application of state-space formulations.
پست ها تصادفی