دانلود کتاب Evaluating Hedge Fund and CTA Performance: Data Envelopment Analysis Approach
دسته: اقتصاد ریاضی
کتاب ارزیابی عملکرد صندوق تامینی و CTA: رویکرد تحلیل پوششی داده ها نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب ارزیابی عملکرد صندوق تامینی و CTA: رویکرد تحلیل پوششی داده ها بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Evaluating Hedge Fund and CTA Performance: Data Envelopment Analysis Approach
نام کتاب : Evaluating Hedge Fund and CTA Performance: Data Envelopment Analysis Approach
عنوان ترجمه شده به فارسی : ارزیابی عملکرد صندوق تامینی و CTA: رویکرد تحلیل پوششی داده ها
سری :
نویسندگان : Greg N. Gregoriou, Joe Zhu
ناشر : Wiley
سال نشر : 2005
تعداد صفحات : 179
ISBN (شابک) : 0471681857 , 9780471681854
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) -- یک رویکرد کمی برای ارزیابی عملکرد صندوق های تامینی، وجوه صندوق های تامینی، و مشاوران معاملات کالا. با این کتاب جدید مهم توسط گرگ گرگوریو و جو ژو، خود را در این رویکرد غرق کنید.
''این کتاب در تعیین پرتفوی سرمایه گذاری از مبادله سنتی بین متغیرهای منفرد برای ریسک و بازده فراتر می رود. برای اولین بار، یک روش جامع برای ترکیب پرتفوی با استفاده از چندین معیار ریسک و بازده به طور همزمان ارائه شده است. این رویکرد نشان‌دهنده نقطه عطفی در تکنیک‌های ساخت پرتفولیو است و به‌ویژه برای صندوق‌های تامینی و پیشنهادات CTA مفید است.» -- ریچارد ای. اوبروک، مدیرعامل، مدیریت دارایی Burlington Hall، Inc. امروز کپی کن
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Introducing Data Envelopment Analysis (DEA) -- a quantitative approach to assess the performance of hedge funds, funds of hedge funds, and commmodity trading advisors. Steep yourself in this approach with this important new book by Greg Gregoriou and Joe Zhu.
''This book steps beyond the traditional trade-off between single variables for risk and return in the determination of investment portfolios. For the first time, a comprehensive procedure is presented to compose portfolios using multiple measures of risk and return simultaneously. This approach represents a watershed in portfolio construction techniques and is especially useful for hedge fund and CTA offerings.'' -- Richard E. Oberuc, CEO, Burlington Hall Asset Management, Inc. Chairman, Foundation for Managed Derivatives Research
Order your copy today!