دانلود کتاب Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
کتاب مدل سازی مالی، ارزش گذاری اکچوئری و پرداخت بدهی در بیمه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی مالی، ارزش گذاری اکچوئری و پرداخت بدهی در بیمه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
نام کتاب : Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی مالی، ارزش گذاری اکچوئری و پرداخت بدهی در بیمه
سری : Springer Finance
نویسندگان : Mario V. Wüthrich, Michael Merz (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2013
تعداد صفحات : 437
ISBN (شابک) : 9783642313912 , 9783642313929
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 7 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
مدیریت ریسک برای مؤسسات مالی یکی از موضوعات کلیدی است که صنعت مالی باید با آن دست و پنجه نرم کند. جلد حاضر یک متن ریاضی دقیق در مورد مدل‌سازی پرداخت بدهی است. در حال حاضر، تحولات جدید زیادی در این زمینه در صنعت مالی و بیمه وجود دارد (بازل III و Solvency II)، اما هیچ یک از این تحولات چارچوب کاملاً منسجم و جامعی را برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرداخت بدهی ارائه نمی دهد. Merz و Wüthrich ایده‌هایی از ریاضیات مالی (نظریه بدون آربیتراژ، معیار مارتینگل معادل)، علوم اکچوئری (مدل‌سازی ادعاهای بیمه، ارزش‌گذاری جریان نقدی) و نظریه اقتصادی (ریسک گریزی، تحریف احتمال) را ترکیب می‌کنند تا یک چارچوب کاملاً سازگار ارائه دهند. در این چارچوب، آن‌ها سپس سؤالات پرداخت بدهی را در بازارهای ناقص مطالعه می‌کنند، ریسک‌های پوشش ریسک را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سؤالات مدیریت دارایی و بدهی، و همچنین موضوعاتی مانند گزینه‌های مسئولیت محدود، سؤالات سود سهام به سهامداران، نقش بیمه مجدد و غیره را مطالعه می‌کنند.
این کار بحث پرداخت بدهی (و بدهی‌های بلندمدت) را در یک چارچوب علمی گنجانده است و برای محققان و همچنین متخصصان صنعت مالی و اکچوئری، به‌ویژه کسانی که مسئول سیستم‌های مدیریت ریسک داخلی هستند، در نظر گرفته شده است. خوانندگان باید پیشینه خوبی در تئوری احتمال و آمار داشته باشند و باید با توزیع های رایج، فرآیندهای تصادفی، مارتینگل ها و غیره آشنا باشند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XIV
Introduction....Pages 1-8
Front Matter....Pages 9-9
State Price Deflators and Stochastic Discounting....Pages 11-33
Spot Rate Models....Pages 35-95
Stochastic Forward Rate and Yield Curve Modeling....Pages 97-130
Pricing of Financial Assets....Pages 131-151
Front Matter....Pages 153-153
Actuarial and Financial Modeling....Pages 155-167
Valuation Portfolio....Pages 169-204
Protected Valuation Portfolio....Pages 205-259
Solvency....Pages 261-336
Selected Topics and Examples....Pages 337-403
Front Matter....Pages 405-405
Auxiliary Considerations....Pages 407-418
Back Matter....Pages 419-432
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Risk management for financial institutions is one of the key topics the financial industry has to deal with. The present volume is a mathematically rigorous text on solvency modeling. Currently, there are many new developments in this area in the financial and insurance industry (Basel III and Solvency II), but none of these developments provides a fully consistent and comprehensive framework for the analysis of solvency questions. Merz and Wüthrich combine ideas from financial mathematics (no-arbitrage theory, equivalent martingale measure), actuarial sciences (insurance claims modeling, cash flow valuation) and economic theory (risk aversion, probability distortion) to provide a fully consistent framework. Within this framework they then study solvency questions in incomplete markets, analyze hedging risks, and study asset-and-liability management questions, as well as issues like the limited liability options, dividend to shareholder questions, the role of re-insurance, etc.
This work embeds the solvency discussion (and long-term liabilities) into a scientific framework and is intended for researchers as well as practitioners in the financial and actuarial industry, especially those in charge of internal risk management systems. Readers should have a good background in probability theory and statistics, and should be familiar with popular distributions, stochastic processes, martingales, etc.
پست ها تصادفی