دانلود کتاب Financial Modelling: Recent Research
کتاب مدل سازی مالی: تحقیقات اخیر نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی مالی: تحقیقات اخیر بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Financial Modelling: Recent Research
نام کتاب : Financial Modelling: Recent Research
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی مالی: تحقیقات اخیر
سری : Contributions to Management Science
نویسندگان : Anna Rita Bacinello, Fulvio Ortu (auth.), Professor Lorenzo Peccati, Professor Matti Virén (eds.)
ناشر : Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر : 1994
تعداد صفحات : 373
ISBN (شابک) : 9783790807653 , 9783642867064
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 9 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این جلد مجموعه‌ای از مقالات ارائه‌شده و بحث‌شده در دو نشستی که در سال 1992 گروه کاری EURO در مدل‌سازی مالی برگزار شد، جمع‌آوری می‌کند. در آوریل آثار در Cogne (دره آئوستا - ایتالیا) و در نوامبر در تورکو (فنلاند) برگزار شد. این گروه هشت سال پیش تاسیس شد و در حال حاضر توسط صدها نفر از بیش از ده کشور اروپایی و از ایالات متحده تشکیل شده است. به استثنای یکی از سالهای اول، ریتم غیرمعمول بالای دو جلسه در سال همیشه حفظ شده است. این نشان دهنده نشاط قوی این جامعه است. طیف گسترده ای از مقالات ارائه شده و مورد بحث، همراه با اصالت رویکرد آنها و نتایج، گواه کیفیت کاری است که گروه در امور مالی انجام می دهد. بیش از یک راه برای کار در این زمینه به سرعت در حال رشد وجود دارد. یک رویکرد عمدتاً پراکنده عمدتاً در جهت ساختن نظریه‌هایی است که در برخی از پارادایم‌های اقتصادی کلی قرار می‌گیرند. اگر برای دستیابی به انسجام نظری کامل با پارادایم ترجیحی، ساده‌سازی‌هایی لازم باشد، به راحتی پذیرفته می‌شوند. پراکنده ترین رویکرد در داخل گروه، اگرچه به نظریه های عمومی توجه دارد، اما گاهی اوقات سعی می کند مدل های قابل اجرا بسازد که در آن بسیاری از جزئیات مربوط به واقعیت ثبت می شود، حتی اگر قیمت آن به برخی از نظریه های کلی پایبند نباشد. البته این بدان معنا نیست که گروه مخالف پارادایم های کلی است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-X
Single and Periodic Premiums for Guaranteed Equity-Linked Life Insurance under Interest-Rate Risk: The “Lognormal + Vasicek” Case....Pages 1-25
Solvency-Simulation in Non-life Insurance....Pages 26-48
A Multicriteria Classification: An Application to Italian Mutual Funds....Pages 49-59
Asset Liability Matching for Pension Funds: A One-Period Model....Pages 60-77
Asset Risk in a Liability Context: An Empirical Study for the Netherlands....Pages 78-100
Bank Strategic Planning Process a Multifactor Asset and Liability Risk Management Approach....Pages 101-112
Index Tracking: Some Techniques and Results....Pages 113-137
Expectations and News in an Imitative Stock-Market....Pages 138-154
An Artificial Adaptive Speculative Stock Market....Pages 155-178
Valuation of the Embedded Prepayment Option of Mortgage-Backed Securities....Pages 179-196
The Effects on Optimal Portfolios of Shifts on a Risky Asset: The Case of Dependent Risky Returns....Pages 197-208
Corporate Investment and Dividend Decisions Under Differential Personal Taxation: A Note to Masulis and Trueman’s Model....Pages 209-219
A Decision Support System for the Evaluation of Bond Options in Imperfects Markets....Pages 220-237
Pure Capital Rationing Problems: How to Bury Them and Why....Pages 238-247
APV Sensitivity with Respect to Interest Rates Fluctuations....Pages 248-254
A Note on the Existence of Equilibrium Price Measures....Pages 255-261
Bond Pricing through Bargaining....Pages 262-285
Risk Measurement and Size Effect on the Dutch Stock Market....Pages 286-295
Conditional Risk and Predictability of Finnish Stock Returns....Pages 296-319
Linear Models for Portfolio Selection and their Application to the Milano Stock Market....Pages 320-333
When to Use Currency Swaps....Pages 334-353
Currency Forecasting: An Investigation Into Probability Judgement Accuracy....Pages 354-364
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The volume collects a selection of papers presented and discussed during the two Meetings held in 1992 of the EURO Working Group on Financial Modelling. In April the works were held in Cogne (Aosta Valley - Italy) and in November in Turku (Finland). The Group was founded eight years ago and at present is formed by some hundreds of people from over ten European countries and from the United States. The unusually high rythm of two Meetings per years has been always kept, with the exception of one of the first years. This reveals the strong vitality of this community. The wide variety of papers presented and discussed, together with the originality of their approach and of the results, also witnesses the quality of the work the Group is doing in Finance. There are more than one way to work in this fastly growing field. A largely diffused approach is mainly oriented in building theories to be cast within some general economic paradigm. If some simplifications are needed to get perfect theoretical coherence with the preferred paradigm, they are easily accepted. The most diffuse approach within the Group, although attenctive to general theories, tries sometimes to build workable models where many relevant details of the reality are captured even if the price is not to adhere to some general theory. This does not mean, of course, that the Group is against general paradigms.
پست ها تصادفی