دانلود کتاب Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
کتاب اقتصاد سنجی بازار مالی: سیستم های پیوسته زمان و کاربرد آنها در اقتصاد سنجی و تحقیقات تجربی بازار سرمایه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب اقتصاد سنجی بازار مالی: سیستم های پیوسته زمان و کاربرد آنها در اقتصاد سنجی و تحقیقات تجربی بازار سرمایه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
نام کتاب : Finanzmarktökonometrie: Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : اقتصاد سنجی بازار مالی: سیستم های پیوسته زمان و کاربرد آنها در اقتصاد سنجی و تحقیقات تجربی بازار سرمایه
سری : Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 171
نویسندگان : Dr. habil. Hermann Singer (auth.)
ناشر : Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر : 1999
تعداد صفحات : 339
ISBN (شابک) : 9783790812046 , 9783642586590
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 29 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
اقتصاد سنجی بازار مالی ارائه جامعی از رویکرد مدلسازی زمان پیوسته و کاربرد آن در اقتصادسنجی، تحقیقات تجربی بازار سرمایه و ارزش گذاری گزینه ارائه می دهد. تمرکز بر روی تئوری، شبیه‌سازی، فیلتر کردن و تخمین پارامتر سیستم‌های پیوسته زمان است. آنچه در عمل به ویژه مرتبط است این فرض است که داده ها فقط به عنوان یک پانل یا سری زمانی در مقاطع خاصی از زمان در دسترس هستند. علاوه بر این، فرض بر این است که تنها بخش‌هایی از وضعیت سیستم قابل اندازه‌گیری هستند و در معرض خطاهای اندازه‌گیری هستند. رویکرد فضای حالت گسسته پیوسته، که از سیستم‌ها و تئوری کنترل می‌آید، به طور مداوم برای مدلسازی مشکلات محصولات مالی مشتقه در اقتصادسنجی بازار مالی اعمال می‌شود. نمایش های گرافیکی گسترده فرمول ریاضی موضوع را برای خواننده توضیح و روشن می کند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-x
Zeitstetige Modellierung....Pages 1-5
Front Matter....Pages 7-7
Deterministische Differentialgleichungen....Pages 9-19
Stochastische Differentialgleichungen....Pages 21-59
Simulation von stochastischen Differentialgleichungen....Pages 61-73
Zustandsraum-Modelle und optimale Zustandsschätzung....Pages 75-112
Parameterschätzung: Lineare Systeme....Pages 113-159
Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme....Pages 161-201
Front Matter....Pages 203-203
Zeitstetige Modellierung finanzwirtschaftlicher Prozesse....Pages 205-218
Die verallgemeinerte Black-Scholes-Differentialgleichung....Pages 219-265
Parameterschätzung....Pages 267-290
Empirische Analyse ausgewählter Aktien und Optionsscheine....Pages 291-317
Back Matter....Pages 319-340
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, daß Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erhältlich sind. Zusätzlich wird davon ausgegangen, daß nur Teile des Systemzustands meßbar und mit Meßfehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarktökonometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erläutern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.
پست ها تصادفی