دانلود کتاب Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice
کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice
نام کتاب : Fourier-Malliavin Volatility Estimation: Theory and Practice
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : برآورد نوسانات فوریه-مالیاوین: نظریه و عمل
سری : SpringerBriefs in Quantitative Finance
نویسندگان : Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici (auth.)
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2017
تعداد صفحات : 139
ISBN (شابک) : 9783319509679 , 9783319509693
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این جلد ارائه‌ای کاربرپسند از ویژگی‌های نظری اصلی برآورد نوسان فوریه-مالیاوین است که به خوانندگان امکان می‌دهد پتانسیل این رویکرد و کاربرد آن را در تنظیمات مالی مختلف تجربه کنند. به خوانندگان مثال ها و ابزارهایی برای پیاده سازی این روش در تنظیمات مالی مختلف و کاربردهای داده های واقعی داده می شود. یک مرجع کتابشناختی مفصل برای اجازه یک مطالعه عمیق گنجانده شده است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-x
Introduction....Pages 1-4
A First Glance at Fourier Method....Pages 5-11
Estimation of Integrated Volatility....Pages 13-30
Estimation of Instantaneous Volatility....Pages 31-47
High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues....Pages 49-74
Getting Inside the Latent Volatility....Pages 75-99
Back Matter....Pages 101-135
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.