دانلود کتاب GlueVaR risk measures in capital allocation applications
دسته: اقتصاد
کتاب اندازه گیری ریسک GlueVaR در برنامه های تخصیص سرمایه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب اندازه گیری ریسک GlueVaR در برنامه های تخصیص سرمایه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب GlueVaR risk measures in capital allocation applications
نام کتاب : GlueVaR risk measures in capital allocation applications
عنوان ترجمه شده به فارسی : اندازه گیری ریسک GlueVaR در برنامه های تخصیص سرمایه
سری :
نویسندگان : Belles-Sampera Jaume, Guillén Montserrat, Santolino Miguel.
ناشر :
سال نشر :
تعداد صفحات : 6
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 414 کیلوبایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
// بیمه: ریاضی و اقتصاد. جلد 58، سپتامبر 2014، صفحات 132-137معیارهای خطر GlueVaR تعریف شده توسط Belles-Sampera و همکاران. (2014) رویکرد سنتی مبتنی بر کمیت برای اندازه‌گیری ریسک را تعمیم می‌دهند، در حالی که نشان داده شده است که زیرخانواده‌ای از این معیارهای ریسک، ویژگی دم- subbadditivity را برآورده می‌کنند. در این مقاله نشان می‌دهیم که چگونه اقدامات ریسک GlueVaR می‌تواند برای حل مشکلات تخصیص سرمایه متناسب اجرا شود. علاوه بر این، چارچوب تخصیص سرمایه کلاسیک پیشنهاد شده توسط Dhaene و همکاران. (2012) تعمیم داده شده است تا بکارگیری معیار ارزش در معرض خطر (VaR) در ترکیب با یک معیار تخصیص متناسب مستقل (یعنی برای تطبیق با اصل تخصیص Haircut) امکان پذیر باشد. دو اصل جدید تخصیص سرمایه متناسب بر اساس معیارهای ریسک GlueVaR تعریف شده است. نمونه‌ای بر اساس داده‌های خسارت بیمه ارائه شده است که در آن راه‌حل‌های تخصیص با معیارهای ریسک دنباله‌ای مورد بحث قرار گرفته است.کلید واژه‌ها
Subadditivity; دم; اندازه گیری خطر تحریف؛ تخصیص سرمایه؛ خطر گریزی
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
// Insurance: Mathematics and Economics. Volume 58, September 2014, Pages 132–137GlueVaR risk measures defined by Belles-Sampera et al. (2014) generalize the traditional quantile-based approach to risk measurement, while a subfamily of these risk measures has been shown to satisfy the tail-subadditivity property. In this paper we show how GlueVaR risk measures can be implemented to solve problems of proportional capital allocation. In addition, the classical capital allocation framework suggested by Dhaene et al. (2012) is generalized to allow the application of the Value-at-Risk (VaR) measure in combination with a stand-alone proportional allocation criterion (i.e., to accommodate the Haircut allocation principle). Two new proportional capital allocation principles based on GlueVaR risk measures are defined. An example based on insurance claims data is presented, in which allocation solutions with tail-subadditive risk measures are discussed.Keywords
Subadditivity; Tails; Distortion risk measure; Capital allocation; Risk aversion
پست ها تصادفی