دانلود کتاب Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen: Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
کتاب احتمالات پیش فرض ضمنی اوراق قرضه شرکتی: یک تحلیل تجربی در ارزهای مختلف بر اساس منحنی های بازده نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب احتمالات پیش فرض ضمنی اوراق قرضه شرکتی: یک تحلیل تجربی در ارزهای مختلف بر اساس منحنی های بازده بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen: Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
نام کتاب : Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen: Eine empirische Analyse in unterschiedlichen Währungen auf Basis von Zinsstrukturkurven
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : احتمالات پیش فرض ضمنی اوراق قرضه شرکتی: یک تحلیل تجربی در ارزهای مختلف بر اساس منحنی های بازده
سری :
نویسندگان : Simon Schiffel (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2009
تعداد صفحات : 300
ISBN (شابک) : 9783834920195 , 9783834984425
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
اوراق بهادار با درآمد ثابت به بخش مهمی از تئوری مالی تبدیل شده است. اوراق قرضه شرکتی نیز رشد قوی در بازار سرمایه نشان می دهد. بنابراین مدل‌سازی و تحلیل ریسک‌های پیش‌فرض از جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات علمی برخوردار است. سیمون شیفل بررسی می کند که یک روش تقریبی مناسب برای تعیین ساختار اصطلاحی چگونه باید باشد تا بتوان ساختار واژه را تنها از روی چند داده پیوند تخمین زد. از این رو، احتمالات پیش‌فرض ضمنی اوراق قرضه شرکتی را می‌توان محاسبه و به صورت تجربی تحلیل کرد.
فهرست مطالب :
Cover......Page 1
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten\rvon Unternehmensanleihen......Page 2
ISBN 3834920193......Page 5
Geleitwort......Page 7
Vorwort......Page 9
Inhaltsverzeichnis......Page 11
1 Einleitung......Page 27
2 Charakterisierung von Unternehmensanleihen......Page 33
3 Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung......Page 98
4 Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten \rAusfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven......Page 125
5 Empirische Untersuchung: Analyse der impliziten \rAusfallwahrscheinlichkeiten......Page 192
6 Zusammenfassung......Page 259
Anhang......Page 263
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Festverzinsliche Wertpapiere haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Finanzierungstheorie entwickelt. Auch am Kapitalmarkt verzeichnen Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Stellung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu schätzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren.
پست ها تصادفی