دانلود کتاب Implizite Volatilitaten am Aktien- und Optionsmarkt
کتاب نوسانات ضمنی در بازار سهام و اختیار معامله نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب نوسانات ضمنی در بازار سهام و اختیار معامله بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Implizite Volatilitaten am Aktien- und Optionsmarkt
نام کتاب : Implizite Volatilitaten am Aktien- und Optionsmarkt
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : نوسانات ضمنی در بازار سهام و اختیار معامله
سری :
نویسندگان : Andreas Dartsch (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 1999
تعداد صفحات : 368
ISBN (شابک) : 9783824469260 , 9783663014850
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 14 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
نوسانات تاریخی به عنوان یک معیار ریسک ناشی از بازار تاکنون نقش مهمی در تعیین کمیت ریسک در بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به اهمیت روزافزون بازارهای آتی در سطح ملی و بین المللی و آگاهی روزافزون فعالان بازار برای تغییرات پارامترها، نوسانات ضمنی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد. آندریاس دارچ خصوصیات مرکزی (آماری) نوسانات ضمنی را برای بازار سرمایه آلمان تجزیه و تحلیل می کند و تأثیرات فصلی را بررسی می کند. نویسنده زمینه های احتمالی کاربرد را نشان می دهد و آنها را ارزیابی می کند. تمرکز روی هر دو بازار آتی و نقدی است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XX
Einleitung....Pages 1-4
Bedeutung und Konzepte zur Ermittlung impliziter Volatilitäten....Pages 5-88
Empirische Untersuchung impliziter Volatilitäten....Pages 89-171
Anwendungsbereiche impliziter Volatilitäten....Pages 173-243
Schlußbetrachtung....Pages 245-247
Back Matter....Pages 249-352
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Zur Quantifizierung des Risikos auf Kapitalmärkten spielte die historische Volatilität als marktdeduziertes Risikomaß bisher eine wichtige Rolle. Durch die zunehmende Bedeutung von Terminmärkten auf nationaler und internationaler Ebene und die wachsende Sensibilisierung der Marktteilnehmer für Parameterveränderungen rückt die implizite Volatilität immer stärker ins Blickfeld. Andreas Dartsch analysiert die zentralen (statistischen) Eigenschaften von impliziten Volatilitäten für den deutschen Kapitalmarkt und untersucht saisonale Einflüsse. Der Autor zeigt mögliche Anwendungsbereiche auf und beurteilt sie. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl die Termin- als auch die Kassamärkte.