دانلود کتاب Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
کتاب کارایی اطلاعات گزینه های شاخص سهام نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب کارایی اطلاعات گزینه های شاخص سهام بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
نام کتاب : Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : کارایی اطلاعات گزینه های شاخص سهام
سری :
نویسندگان : Ulrich Stephan (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 1998
تعداد صفحات : 568
ISBN (شابک) : 9783824467044 , 9783322997173
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 13 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
بازارهای آتی سهام، ارز و نرخ بهره در گذشته اخیر اهمیت بیشتری یافته اند. با این حال، تحقیقات اقتصادی تاکنون فقط تا حدی این روند را رعایت کرده است. به ویژه، ثبات و اثرات تخصیص بازارهای آتی به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. اولریش استفان نشان می دهد که عملکردهای بازار زمانی که بازارهای آتی وجود دارد بسیار کارآمدتر از زمانی است که فقط بازارهای نقدی وجود دارد. نگارنده به ویژه عملکرد اطلاعاتی بازارهای آتی را در نظر گرفته و با استفاده از مثال گزینه شاخص سهام DAX نشان می دهد که وجود بازارهای آتی منجر به افزایش کارایی بازار سرمایه می شود.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XXX
Grundlagen....Pages 1-76
Portfolio-Management....Pages 77-125
Bewertung von Optionen....Pages 127-207
Hypothese informationseffizienter Märkte....Pages 209-290
Empirische Analyse....Pages 291-348
Interdependenzen effizienter Märkte....Pages 349-421
Back Matter....Pages 423-554
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Aktien-, Devisen- und Zinsterminmärkte haben in der jüngsten Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung ist diesem Trend jedoch bisher nur teilweise gerecht geworden; insbesondere die Stabilitäts- und Allokationswirkungen der Terminmärkte sind nur unzureichend erforscht. Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassamärkten. Der Autor betrachtet insbesondere die Informationsfunktion von Terminmärkten und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.