دانلود کتاب Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches
کتاب مدل سازی نرخ بهره: چالش ها و رویکردهای پس از بحران نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی نرخ بهره: چالش ها و رویکردهای پس از بحران بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
توضیحاتی در مورد کتاب Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches
نام کتاب : Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches
ویرایش : 1 ed.
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی نرخ بهره: چالش ها و رویکردهای پس از بحران
سری : SpringerBriefs in Quantitative Finance
نویسندگان : Zorana Grbac, Wolfgang J. Runggaldier (auth.)
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2015
تعداد صفحات : XIII, 140
[151]
ISBN (شابک) : 978-3-319-253 , 978-3-319-253
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 Mb
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب با پر کردن شکافی در ادبیات ناشی از بحران مالی اخیر، تکنیک‌های مورد نیاز برای مدل‌سازی و ارزیابی مشتقات نرخ بهره را بر اساس پارادایم جدید برای بازارهای با درآمد ثابت ارائه می‌کند. در مورد این پیشرفت جدید، در حال حاضر فقط مقالات تحقیقاتی و دو کتاب وجود دارد که یکی از آنها یک جلد ویرایش شده است که هر دو توسط محققانی که عمدتاً در عمل کار می کنند نوشته شده است. هدف این کتاب تمرکز در درجه اول بر روی جنبه روش‌شناختی است، از این طریق یک نمای کلی از آخرین هنر ارائه می‌کند و همچنین پیوند بین مدل‌های جدید و ادبیات کلاسیک را روشن می‌کند. این کتاب در نظر گرفته شده است تا به عنوان راهنمایی برای دانشجویان و محققان فارغ التحصیل و همچنین متخصصان علاقه مند به تغییر پارادایم برای بازارهای با درآمد ثابت باشد. دانش اولیه بازارهای با درآمد ثابت و روش‌شناسی تصادفی مرتبط به عنوان یک پیش‌نیاز در نظر گرفته می‌شود.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xiii
Post-Crisis Fixed-Income Markets....Pages 1-33
Short-Rate and Rational Pricing Kernel Models for Multiple Curves....Pages 35-76
Multiple Curve Heath–Jarrow–Morton (HJM) Framework....Pages 77-114
Multiple Curve Extensions of Libor Market Models (LMM)....Pages 115-135
Back Matter....Pages 137-140
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Filling a gap in the literature caused by the recent financial crisis, this book provides a treatment of the techniques needed to model and evaluate interest rate derivatives according to the new paradigm for fixed income markets. Concerning this new development, there presently exist only research articles and two books, one of them an edited volume, both being written by researchers working mainly in practice. The aim of this book is to concentrate primarily on the methodological side, thereby providing an overview of the state-of-the-art and also clarifying the link between the new models and the classical literature. The book is intended to serve as a guide for graduate students and researchers as well as practitioners interested in the paradigm change for fixed income markets. A basic knowledge of fixed income markets and related stochastic methodology is assumed as a prerequisite.
پست ها تصادفی