دانلود کتاب Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications
دسته: احتمال
کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
توضیحاتی در مورد کتاب Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications
نام کتاب : Introductory Lectures on Fluctuations of Levy Processes with Applications
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای مالیات با برنامه های کاربردی
سری : Universitext
نویسندگان : Andreas Kyprianou
ناشر : Springer
سال نشر : 2006
تعداد صفحات : 386
ISBN (شابک) : 9783540313427 , 3540313427
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
فرآیندهای لوی آنالوگ طبیعی زمان پیوسته پیاده روی تصادفی هستند و یک کلاس غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند که یک نظریه ریاضی قوی پیرامون آن وجود دارد. اهمیت ریاضی آنها با کاربرد آنها در بسیاری از زمینه‌های مدل‌های تصادفی کلاسیک و مدرن از جمله مدل‌های ذخیره‌سازی، فرآیندهای تجدید، مدل‌های ریسک بیمه، مشکلات توقف بهینه، مالی ریاضی و فرآیندهای انشعاب حالت پیوسته توجیه می‌شود. این کتاب درسی اساس یک فارغ‌التحصیل را تشکیل می‌دهد. درس تئوری و کاربردهای فرآیندهای لوی، از منظر نوسانات مسیر آنها. محور اصلی ارائه، تجزیه مسیرهای فرآیندهای لوی از نظر ماکزیمم محلی و درک رفتار کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها است. هدف این کتاب این است که از نظر ریاضی دقیق باشد و در عین حال احساسی شهودی برای اصول اساسی ارائه دهد. نتایج و کاربردها اغلب بر روی مورد فرآیندهای لوی با جهش‌ها در یک جهت متمرکز می‌شوند، که پیشرفت‌های نظری اخیر درجه بالاتری از شفافیت و صریح بودن ریاضی را به همراه داشته است. هر فصل دارای مجموعه ای جامع از تمرین ها با راه حل های کامل است.
فهرست مطالب :
Cover......Page 1
Preface......Page 7
Contents......Page 10
1. Levy Processes and Applications......Page 13
2. The Levy-Ito Decomposition and Path Structure......Page 45
3. More Distributional and Path-Related Properties......Page 79
4. General Storage Models and Paths of Bounded Variation......Page 99
5. Subordinators at First Passage and Renewal Measures......Page 123
6. The Wiener-Hopf Factorisation......Page 151
7. Levy Processes at First Passage and Insurance Risk......Page 191
8. Exit Problems for Spectrally Negative Processes......Page 223
9. Applications to Optimal Stopping Problems......Page 251
10. Continuous-State Branching Processes......Page 283
Epilogue......Page 307
Solutions......Page 310
References......Page 371
Index......Page 381
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Levy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance is justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance and continuous-state branching processes.This text book forms the basis of a graduate course on the theory and applications of Levy processes, from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation are decompositions of the paths of Levy processes in terms of their local maxima and an understanding of their short- and long-term behaviour.The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of Levy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical transparency and explicitness. Each chapter has a comprehensive set of exercises with complete solutions.
پست ها تصادفی