دانلود کتاب Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم اکچوئری و امور مالی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب روش های ریاضی و آماری برای علوم اکچوئری و امور مالی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
نام کتاب : Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : روش های ریاضی و آماری برای علوم اکچوئری و امور مالی
سری :
نویسندگان : Marco Corazza, Claudio Pizzi (eds.)
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2014
تعداد صفحات : 312
ISBN (شابک) : 9783319024981 , 9783319024998
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
نشان داده شده است که تعامل بین ریاضیدانان و آماردانان یک رویکرد مؤثر برای رسیدگی به مشکلات اکچوئری، بیمه ای و مالی، هم از منظر دانشگاهی و هم از دیدگاه عملیاتی است. مجموعه مقالات اصلی ارائه شده در این جلد دقیقاً همین هدف را دنبال می کند. این موضوع طیف گسترده ای از موضوعات را در زمینه های اکچوئری، بیمه و مالی پوشش می دهد، که همگی در پرتو همکاری موفق بین دو رویکرد کمی بالا مورد بررسی قرار می گیرند.
مقالات منتشر شده در این جلد، مشارکت‌های نظری و روش‌شناختی و کاربردهای آنها را در زمینه‌های واقعی ارائه می‌کنند. با توجه به مشارکت‌های نظری و روش‌شناختی، برخی از حوزه‌های بررسی در نظر گرفته شده عبارتند از: مدل‌های اکچوئری. روش های تست جایگزین؛ مالی رفتاری؛ تکنیک های خوشه بندی؛ اقدامات ریسک منسجم و غیر منسجم؛ رویکردهای امتیازدهی اعتباری؛ تحلیل پوششی داده ها؛ برنامه نویسی تصادفی پویا; مدل‌های سرایت مالی؛ نسبت های مالی؛ سیستم های تجارت مالی هوشمند؛ رویکردهای نرمال بودن مخلوط؛ روش های مبتنی بر مونت کارلو؛ روش های چند معیاره؛ تکنیک های تخمین پارامتر غیرخطی. مدل های آستانه غیر خطی. بهینه سازی ازدحام ذرات؛ اندازه گیری عملکرد؛ بهینه سازی پورتفولیو؛ روشهای قیمت‌گذاری برای مشتقات ساختاریافته و غیرساخت‌یافته؛ مدیریت ریسک؛ تجزیه و تحلیل توزیع کج؛ تجزیه و تحلیل پرداخت بدهی؛ روشهای ارزیابی اکچوئری تصادفی؛ مدل های انتخاب متغیر؛ ابزارهای تحلیل سری زمانی با توجه به برنامه های کاربردی، آنها به مشکلات واقعی مرتبط هستند، در میان سایر موارد، به: بانک ها. تعهدات صندوق وثیقه؛ پرتفوی اعتباری؛ برنامه های بازنشستگی با مزایای تعریف شده؛ مستمری بازنشستگی با شاخص دوگانه؛ فرضیه بازار کارآمد؛ بازارهای مبادله ای؛ سری زمانی مالی؛ شرکت ها؛ صندوق های تامینی؛ شرکت های بیمه غیر زندگی؛ توزیع ها را برمی گرداند. صندوق های متقابل مسئولیت اجتماعی؛ قراردادهای مرتبط با واحد
این کتاب برای دانشگاهیان، Ph.D. دانشجویان، پزشکان، متخصصان و محققان. اما برای خوانندگانی که اطلاعات کمی دارند نیز جالب خواهد بود.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-ix
Weak Form Efficiency of Selected European Stock Markets: Alternative Testing Approaches....Pages 1-12
An Empirical Comparison of Variable Selection Methods in Competing Risks Model....Pages 13-25
A Comparison Between Different Numerical Schemes for the Valuation of Unit-Linked Contracts Embedding a Surrender Option....Pages 27-39
Dynamic Tracking Error with Shortfall Control Using Stochastic Programming....Pages 41-53
Firm’s Volatility Risk Under Microstructure Noise....Pages 55-67
Socially Responsible Mutual Funds: An Efficiency Comparison Among the European Countries....Pages 69-79
Fitting Financial Returns Distributions: A Mixture Normality Approach....Pages 81-88
Single-Name Concentration Risk Measurements in Credit Portfolios....Pages 89-98
Bifactorial Pricing Models: Light and Shadows in Correlation Role....Pages 99-110
Dynamic Strategies for Defined Benefit Pension Plans Risk Management....Pages 111-118
Particle Swarm Optimization for Preference Disaggregation in Multicriteria Credit Scoring Problems....Pages 119-130
Time Series Clustering on Lower Tail Dependence for Portfolio Selection....Pages 131-140
Solvency Analysis of Defined Benefit Pension Schemes....Pages 141-150
Stochastic Actuarial Valuations in Double-Indexed Pension Annuity Assessment....Pages 151-158
Testing for Normality When the Sampled Distribution Is Extended Skew-Normal....Pages 159-169
On the RODEO Method for Variable Selection....Pages 171-178
Portfolio Allocation Using Omega Function: An Empirical Analysis....Pages 179-193
Investment Rankings via an Objective Measure of Riskiness: A Case Study....Pages 195-204
A Squared Rank Assessment of the Difference Between US and European Firm Valuation Ratios....Pages 205-217
A Behavioural Approach to the Pricing of European Options....Pages 219-230
Threshold Structures in Economic and Financial Time Series....Pages 231-241
Intelligent Algorithms for Trading the Euro-Dollar in the Foreign Exchange Market....Pages 243-252
Risk Management and Capital Allocation for Non-Life Insurance Companies....Pages 253-264
Modelling Asymmetric Behaviour in Time Series: Identification Through PSO....Pages 265-276
Valuation of Collateralized Funds of Hedge Fund Obligations: A Basket Option Pricing Approach....Pages 277-288
Valuation of R&D Investment Opportunities Using the Least-Squares Monte Carlo Method....Pages 289-301
The Determinants of Interbank Contagion: Do Patterns Matter?....Pages 303-313
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The interaction between mathematicians and statisticians has been shown to be an effective approach for dealing with actuarial, insurance and financial problems, both from an academic perspective and from an operative one. The collection of original papers presented in this volume pursues precisely this purpose. It covers a wide variety of subjects in actuarial, insurance and finance fields, all treated in the light of the successful cooperation between the above two quantitative approaches.
The papers published in this volume present theoretical and methodological contributions and their applications to real contexts. With respect to the theoretical and methodological contributions, some of the considered areas of investigation are: actuarial models; alternative testing approaches; behavioral finance; clustering techniques; coherent and non-coherent risk measures; credit scoring approaches; data envelopment analysis; dynamic stochastic programming; financial contagion models; financial ratios; intelligent financial trading systems; mixture normality approaches; Monte Carlo-based methods; multicriteria methods; nonlinear parameter estimation techniques; nonlinear threshold models; particle swarm optimization; performance measures; portfolio optimization; pricing methods for structured and non-structured derivatives; risk management; skewed distribution analysis; solvency analysis; stochastic actuarial valuation methods; variable selection models; time series analysis tools. As regards the applications, they are related to real problems associated, among the others, to: banks; collateralized fund obligations; credit portfolios; defined benefit pension plans; double-indexed pension annuities; efficient-market hypothesis; exchange markets; financial time series; firms; hedge funds; non-life insurance companies; returns distributions; socially responsible mutual funds; unit-linked contracts.
This book is aimed at academics, Ph.D. students, practitioners, professionals and researchers. But it will also be of interest to readers with some quantitative background knowledge.
پست ها تصادفی