دانلود کتاب Mathematical modeling and methods of option pricing
دسته: اقتصاد ریاضی
کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Mathematical modeling and methods of option pricing
نام کتاب : Mathematical modeling and methods of option pricing
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه
سری :
نویسندگان : Lishang Jiang
ناشر : World Scientific Publishing Company
سال نشر : 2005
تعداد صفحات : 342
ISBN (شابک) : 9812563695 , 9789812563699
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 11 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
از دیدگاه منحصربه‌فرد معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE)، این کتاب مستقل، مقدمه‌ای سیستماتیک و پیشرفته بر نظریه قیمت‌گذاری گزینه بلک-اسکولز-مرتون ارائه می‌کند. یک رویکرد یکپارچه برای مدل‌سازی انواع مختلف قیمت‌گذاری گزینه به عنوان مسائل PDE، استخراج فرمول‌های قیمت‌گذاری به عنوان راه‌حل‌های آنها، و طراحی الگوریتم‌های کارآمد از محاسبه عددی PDEها استفاده می‌شود. به طور خاص، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قیمت‌گذاری گزینه آمریکایی بر اساس مسائل مرز آزاد بررسی می‌شود و نوسانات ضمنی به عنوان یک مسئله معکوس در چارچوب کنترل بهینه معادلات سهموی حل می‌شود.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black–Scholes–Merton’s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.
پست ها تصادفی