دانلود کتاب Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
کتاب مدل سازی و ارزیابی ریسک های اعتباری نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی و ارزیابی ریسک های اعتباری بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
نام کتاب : Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی و ارزیابی ریسک های اعتباری
سری : Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 105
نویسندگان : Peter Grundke (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 2003
تعداد صفحات : 360
ISBN (شابک) : 9783824491117 , 9783322978479
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 7 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
مدل‌ها برای تعیین قیمت‌های مناسب با ریسک برای اوراق بهادار مالی که در معرض خطر نکول هستند، مناسب هستند، که امکان ارزش‌گذاری بدون اولویت را با فرض عدم وجود آربیتراژ فراهم می‌کند. با این حال، رویکردهای توسعه‌یافته تاکنون از نظر ایده ارزیابی و ورودی داده‌های لازم متفاوت است.
پیتر گراندکه میزان تفاوت نتایج ارزیابی تولید شده در رویکردهای مدل حاضر را از نظر سطح و حساسیت به آن بررسی می‌کند. عوامل تاثیرگذار. تمرکز دیگر بر تحلیل مدل های ارزش گذاری مبتنی بر رتبه بندی است. بر اساس یک مدل پایه ساده، نویسنده به طور سیستماتیک مفروضات و مفاهیم را با یافته های تجربی مقایسه می کند. به منظور غلبه بر کمبودهای شناسایی شده، او انواع مدل های واقعی تر را توسعه می دهد. او همچنین اشکال متعددی از مشتقات اعتباری را در زمینه مدل مبتنی بر رتبه‌بندی ارزیابی می‌کند. برای جلوگیری از دست کم گرفتن زیان های غیرمنتظره در یک سبد اعتباری، او همچنین مدل های ارزش گذاری مبتنی بر رتبه بندی را با مدل های سبد اعتباری مورد استفاده در مدیریت ریسک مرتبط می کند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XXXI
Einleitung und Gang der Untersuchung....Pages 1-5
Kreditrisiko und Kreditderivate — Ein Überblick....Pages 7-39
Bewertung von bonitätssensitiven Finanztiteln in Unternehmenswert- und Intensitätsmodellen — Ein Vergleich....Pages 41-126
Bewertung von Kreditderivaten im zeitdiskreten Modell von Jarrow, Lando und Turnbull....Pages 127-177
Analyse und Erweiterungen des zeitdiskreten Modells von Jarrow, Lando und Turnbull....Pages 179-259
No Arbitrage-Pricing in Kreditportfoliomodellen....Pages 261-314
Schlussbetrachtungen....Pages 315-318
Back Matter....Pages 319-337
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine präferenzfreie Bewertung ermöglichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Ansätze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs von einander ab.
Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden Modellansätzen generiert werden, in Bezug auf Höhe und Sensitivität gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur Überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realitätsnähere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
پست ها تصادفی