دانلود کتاب Modern SABR Analytics: Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
کتاب تجزیه و تحلیل مدرن SABR: فرمول ها و بینش برای کوانت ها، فیزیکدانان و ریاضیدانان سابق نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مدرن SABR: فرمول ها و بینش برای کوانت ها، فیزیکدانان و ریاضیدانان سابق بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Modern SABR Analytics: Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
نام کتاب : Modern SABR Analytics: Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
ویرایش : 1st ed.
عنوان ترجمه شده به فارسی : تجزیه و تحلیل مدرن SABR: فرمول ها و بینش برای کوانت ها، فیزیکدانان و ریاضیدانان سابق
سری : SpringerBriefs in Quantitative Finance
نویسندگان : Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector
ناشر : Springer International Publishing
سال نشر : 2019
تعداد صفحات : IX, 127
[132]
ISBN (شابک) : 978-3-030-106
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 Mb
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
با تمرکز بر پیشرفت های اخیر در قیمت گذاری گزینه تحت مدل SABR ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان گزینه های زیر این مدل را به صورت عاری از داوری و از نظر تئوری سازگار قیمت گذاری کرد. این SABR را به یک محیط نرخ منفی گسترش می دهد ، و نشان می دهد که چگونه می توان آن را به یک مدل مشابه با درجه های اضافی آزادی تعمیم داد ، و به کالیبراسیون مدل همزمان به مبادله ها و CMS اجازه می دهد. این کتاب مورد توجه پزشکان با تجربه صنعت و همچنین دانشجویان و اساتید دانشگاهی قرار خواهد گرفت.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs.
Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.
پست ها تصادفی