دانلود کتاب Multicriteria Portfolio Management
کتاب مدیریت پورتفولیو چند معیاره نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدیریت پورتفولیو چند معیاره بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Multicriteria Portfolio Management
نام کتاب : Multicriteria Portfolio Management
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدیریت پورتفولیو چند معیاره
سری : Springer Optimization and Its Applications 69
نویسندگان : Panos Xidonas, George Mavrotas, Theodore Krintas, John Psarras, Constantin Zopounidis (auth.)
ناشر : Springer-Verlag New York
سال نشر : 2012
تعداد صفحات : 137
ISBN (شابک) : 9781461436690 , 9781461436706
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 1 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
هدف اصلی در این کتاب ارائه یک رویکرد روش‌شناختی یکپارچه و نوآورانه برای ساخت و انتخاب پورتفولیوهای سهام است. این رویکرد ماهیت چند بعدی ذاتی مسئله را در نظر می‌گیرد، در حالی که به تصمیم‌گیرندگان اجازه می‌دهد اولویت‌های مشخصی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری لحاظ کنند. یک اصل اساسی تئوری مدرن پورتفولیو این است که مقایسه بین پورتفولیوها معمولاً با استفاده از دو معیار انجام می شود. بازده مورد انتظار و واریانس پرتفوی با توجه به اکثر مدل‌های پورتفولیو که از رویکرد تسلط تصادفی به دست می‌آیند، گروه پرتفوی‌هایی که برای مقایسه باز هستند به دو بخش تقسیم می‌شوند: پرتفوی کارآمد و پرتفوی تحت سلطه. این کار دو رویکرد را ادغام می کند که یک مدل واحد برای تصمیم گیری در مدیریت پورتفولیو با معیارهای متعدد ارائه می دهد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-ix
Introduction....Pages 1-4
Multicriteria Portfolio Management....Pages 5-21
Stock Selection....Pages 23-55
Portfolio Optimization....Pages 57-83
Portfolio Performance Evaluation....Pages 85-104
Applied Portfolio Management....Pages 105-116
Conclusions....Pages 117-118
Back Matter....Pages 119-130
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The primary purpose in this book is to present an integrated and innovative methodological approach for the construction and selection of equity portfolios. The approach takes into account the inherent multidimensional nature of the problem, while allowing the decision makers to incorporate specified preferences in the decision processes. A fundamental principle of modern portfolio theory is that comparisons between portfolios are generally made using two criteria; the expected return and portfolio variance. According to most of the portfolio models derived from the stochastic dominance approach, the group of portfolios open to comparisons is divided into two parts: the efficient portfolios, and the dominated. This work integrates the two approaches providing a unified model for decision making in portfolio management with multiple criteria.
پست ها تصادفی