دانلود کتاب Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
نام کتاب : Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری
سری :
نویسندگان : Verena Bayer (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2012
تعداد صفحات : 237
ISBN (شابک) : 9783834934079 , 9783834935670
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
ریسک های عملیاتی تقریباً بر هر فعالیت تجاری بانک تأثیر می گذارد. آنها پتانسیل بالایی برای آسیب دارند و چالش بزرگی را برای مدیریت ریسک بانک ها نشان می دهند. نویسنده تناسب عملی روش ها را با استفاده از مطالعات شبیه سازی گسترده و تجزیه و تحلیل تجربی داده های زیان واقعی آزمایش می کند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XXII
Einleitung....Pages 1-4
Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen....Pages 5-14
Verlustverteilungsansatz....Pages 15-25
Extremwerttheorie....Pages 27-66
Simulationsstudie zur Parameter- und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken....Pages 67-96
Copulae....Pages 97-124
Multivariater Piecing-Together-Ansatz....Pages 125-132
Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten....Pages 133-196
Schlussbetrachtung und Ausblick....Pages 197-201
Back Matter....Pages 203-222
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
پست ها تصادفی