دانلود کتاب Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
کتاب وابستگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی: روش‌های آزمایش فعلی با استفاده از مثال تحلیل نرخ ارز نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب وابستگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی: روش‌های آزمایش فعلی با استفاده از مثال تحلیل نرخ ارز بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
نام کتاب : Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : وابستگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی: روش‌های آزمایش فعلی با استفاده از مثال تحلیل نرخ ارز
سری :
نویسندگان : Ingo Möller (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 2003
تعداد صفحات : 299
ISBN (شابک) : 9783824479238 , 9783322815941
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 11 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
مدیریت بازرگانی همیشه از مدل‌های رسمی برای تجزیه و تحلیل پدیده‌های بازار یا عملیاتی و به عنوان کمک عملی تصمیم‌گیری استفاده کرده است. یک نقطه مرکزی، شناسایی ارتباط بین متغیرهای اقتصادی است. برای تضمین کیفیت این مدل‌ها، وابستگی‌های غیرخطی باید به طور فزاینده‌ای در نظر گرفته شوند.
علاوه بر کمک کلی برای ساخت مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها، اینگو مولر یک گردآوری و طبقه‌بندی دقیق از ثروت را ارائه می‌کند. از آزمون های آماری او سپس آزمون لامبدا را ارائه می‌کند، یک روش آماری جدید برای تجزیه و تحلیل وابستگی‌های غیرخطی. مطالعات شبیه‌سازی گسترده و عملی نشان می‌دهد که ویژگی‌های کیفیت شگفت‌انگیز را می‌توان حتی با اندازه‌های نمونه کوچک به دست آورد. مطالعه موردی روی عوامل تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز، کاربرد عملی بالای روش آزمون را نشان می‌دهد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XXVI
Einleitung....Pages 1-9
Modelle in der Ökonomie....Pages 11-33
Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen....Pages 35-59
Zusammenhänge bei Zeitreihen....Pages 61-117
Der λ-Test....Pages 119-151
Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten....Pages 153-180
Die empirische Evidenz von Wechselkurstheorien....Pages 181-214
Empirische Analyse von Wechselkursabhängigkeiten mit dem λ-Test....Pages 215-254
Schlußbetrachtung und Ausblick....Pages 255-260
Back Matter....Pages 261-281
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.
پست ها تصادفی