دانلود کتاب Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time
کتاب پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time
نام کتاب : Optimal portfolios: stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time
عنوان ترجمه شده به فارسی : پرتفوی بهینه: مدل های تصادفی برای سرمایه گذاری بهینه و مدیریت ریسک در زمان مستمر
سری :
نویسندگان : Ralf Korn
ناشر : World Scientific
سال نشر : 1997
تعداد صفحات : 352
ISBN (شابک) : 9810232152 , 9789812385345
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : djvu درصورت درخواست کاربر به PDF تبدیل می شود
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
تمرکز بر ساخت استراتژی های سرمایه گذاری بهینه در یک مدل بازار امنیت است که در آن قیمت ها از فرآیندهای انتشار پیروی می کنند. با ارائه مدل کامل از نوع بلک شولز، این کتاب به سمت مدل‌ها و مدل‌های ناقص از جمله محدودیت‌ها و هزینه‌های تراکنش می‌رود. روش ها و مدل های ارائه شده شامل روش کنترل تصادفی مرتون، روش مارتینگل کاکس-هوانگ و کاراتزاس و همکاران، روش لاگ بهینه کاور و جمشیدیان، مدل حفظ ارزش هلویگ و غیره می باشد. تاکید بر ارائه دقیق ریاضی و تفسیر اقتصادی روشن است در حالی که نکات فنی به حداقل می رسد.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Focuses on the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. Beginning with presenting the complete Black-Scholes type model, the book moves on to incomplete models and models including constraints and transaction costs. The methods and models presented include the stochastic control method of Merton, the martingale method of Cox-Huang and Karatzas et al, the log optimal method of Cover and Jamshidian, the value-preserving model of Hellwig, and so forth. Stress is laid on rigorous mathematical presentation and clear economics interpretation while technicalities are kept to a minimum.
پست ها تصادفی