دانلود کتاب PDE and Martingale Methods in Option Pricing
دسته: بازارها
کتاب روشهای PDE و Martingale در قیمت‌گذاری گزینه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب روشهای PDE و Martingale در قیمت‌گذاری گزینه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب PDE and Martingale Methods in Option Pricing
نام کتاب : PDE and Martingale Methods in Option Pricing
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : روشهای PDE و Martingale در قیمت‌گذاری گزینه
سری : Bocconi & Springer Series
نویسندگان : Andrea Pascucci (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Mailand
سال نشر : 2011
تعداد صفحات : 738
ISBN (شابک) : 8847017807 , 9788847017801
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 6 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب مقدمه ای را برای روشهای ریاضی ، احتمالی و عددی مورد استفاده در تئوری مدرن قیمت گذاری گزینه ارائه می دهد. متن برای خوانندگان با پیشینه ریاضی اساسی طراحی شده است. بخش اول حاوی ارائه تئوری داوری در زمان گسسته است. در بخش دوم ، تئوری های حساب تصادفی و PDE های پارابولیک به تفصیل توسعه یافته و نظریه آربیتراژ کلاسیک در یک تنظیم مارکوویان با استفاده از تکنیک های PDES مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از ارائه قضایای نمایندگی Martingale و نظریه Girsanov ، قیمت گذاری داوری در اپتیک تئوری Martingale تجدید نظر می شود. از ابزارهای عمومی از تئوری های PDE و Martingale نیز در تجزیه و تحلیل مدل سازی نوسانات استفاده می شود. این کتاب همچنین حاوی مقدمه ای برای فرآیندهای لوی و حساب Malliavin است. قسمت آخر به شرح روشهای عددی مورد استفاده در قیمت گذاری گزینه اختصاص یافته است: مونت کارلو ، درختان دوتایی ، تفاوتهای محدود و تبدیل فوریه.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XVII
Derivatives and arbitrage pricing....Pages 1-13
Discrete market models....Pages 15-96
Continuous-time stochastic processes....Pages 97-137
Brownian integration....Pages 139-166
Itô calculus....Pages 167-201
Parabolic PDEs with variable coefficients: uniqueness....Pages 203-217
Black-Scholes model....Pages 219-256
Parabolic PDEs with variable coefficients: existence....Pages 257-274
Stochastic differential equations....Pages 275-328
Continuous market models....Pages 329-387
American options....Pages 389-401
Numerical methods....Pages 403-428
Introduction to Lévy processes....Pages 429-495
Stochastic calculus for jump processes....Pages 497-540
Fourier methods....Pages 541-576
Elements of Malliavin calculus....Pages 577-597
Back Matter....Pages 599-719
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.
پست ها تصادفی