دانلود کتاب قیمت گذاری در ساختار بازار سهام توزیع شده: یک مطالعه تجربی برای بازار سهام آلمان بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : قیمت گذاری در ساختار بازار سهام توزیع شده: یک مطالعه تجربی برای بازار سهام آلمان
سری : Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
نویسندگان : Carl-Heinrich Kehr (auth.)
ناشر : Deutscher Universitätsverlag
سال نشر : 1997
تعداد صفحات : 355
ISBN (شابک) : 9783824465644 , 9783322977557
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 11 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
در بحث در مورد ساختار بهینه بازار سهام برای آلمان، فقدان استدلال های منطقی اقتصادی وجود دارد. آیا هر صرافی سهمی ضروری در تعیین قیمت دارد و آیا تعداد بیشتری از مبادلات از نظر اقتصادی قابل توجیه هستند؟ کارل هاینریش کهر نقش بورس های آلمانی را برای پردازش اطلاعات در بازار سهام آلمان با استفاده از روش های پیشرفته تعیین می کند. اساس یک مطالعه تجربی است که بر اساس داده های روزانه از تمام بورس های سهام آلمان است. نویسنده روشهایی را برای تجزیه و تحلیل دادههای روزانه و تئوری یکپارچهسازی در زمینه قیمتگذاری کارآمد اطلاعاتی بحث میکند. بینش در مورد طراحی ساختار بورس اوراق بهادار آلمان از نتایج تجربی به دست آمده است.
In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet.