دانلود کتاب Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
دسته: احتمال
کتاب زمان های تصادفی و بزرگ شدن فیلترها در یک محیط براونی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب زمان های تصادفی و بزرگ شدن فیلترها در یک محیط براونی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
نام کتاب : Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : زمان های تصادفی و بزرگ شدن فیلترها در یک محیط براونی
سری : Lecture Notes in Mathematics 1873
نویسندگان : Roger Mansuy, Marc Yor (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2006
تعداد صفحات : 166
ISBN (شابک) : 3540294074 , 9783540324164
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 1 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
در نوامبر 2004، M. Yor و R. Mansuy به طور مشترک شش سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، نیویورک ارائه کردند. این یادداشت‌ها از مطالب آن دوره پیروی می‌کنند که گسترش فرمول‌های فیلتراسیون را پوشش می‌دهد. نابرابری های BDG تا هر زمان تصادفی؛ مارتینگل هایی که در مجموعه صفر حرکت براونی ناپدید می شوند. نمایش مارتینگالس و آشوب آزما-امری. فیلتراسیون حرکت براونی کوتاه شده. تلاش برای توصیف فیلتراسیون براونی.
بر این اساس، کتاب بر آن است تا خوانندگان خود را با تئوری و نمونه‌های اصلی بزرگ‌شدگی‌های فیلتراسیون، از نوع اولیه یا پیشرونده، آشنا کند. این برای محققان و دانشجویان فارغ التحصیل که در محاسبات تصادفی و تئوری گشت و گذار کار می کنند، و به طور گسترده تر برای ریاضیدانانی که با اصول حرکت براونی آشنا هستند در دسترس است.
فهرست مطالب :
Notation and Convention....Pages 1-39
Stopping and Non-stopping Times....Pages 41-51
On the Martingales which Vanish on the Set of Brownian Zeroes....Pages 53-69
Predictable and Chaotic Representation Properties for Some Remarkable Martingales Including the Azéma and the Dunkl Martingales....Pages 71-86
Unveiling the Brownian Path (or history) as the Level Rises....Pages 87-102
Weak and Strong Brownian Filtrations....Pages 103-116
Sketches of Solutions for the Exercises....Pages 117-139
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
In November 2004, M. Yor and R. Mansuy jointly gave six lectures at Columbia University, New York. These notes follow the contents of that course, covering expansion of filtration formulae; BDG inequalities up to any random time; martingales that vanish on the zero set of Brownian motion; the Azéma-Emery martingales and chaos representation; the filtration of truncated Brownian motion; attempts to characterize the Brownian filtration.
The book accordingly sets out to acquaint its readers with the theory and main examples of enlargements of filtrations, of either the initial or the progressive kind. It is accessible to researchers and graduate students working in stochastic calculus and excursion theory, and more broadly to mathematicians acquainted with the basics of Brownian motion.
پست ها تصادفی