دانلود کتاب Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling
کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت انتخاب فرآیند تصادفی در مدل سازی قیمت کالا نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت انتخاب فرآیند تصادفی در مدل سازی قیمت کالا بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling
نام کتاب : Real Options Valuation: The Importance of Stochastic Process Choice in Commodity Price Modelling
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : ارزش گذاری گزینه های واقعی: اهمیت انتخاب فرآیند تصادفی در مدل سازی قیمت کالا
سری : BestMasters
نویسندگان : Max Schöne (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2015
تعداد صفحات : 114
ISBN (شابک) : 9783658074920 , 9783658074937
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
نویسنده نشان می‌دهد که مدل‌سازی پویایی جریان نقدی نامشخص یک پروژه سرمایه‌گذاری مستلزم توجه دقیق در ارزیابی گزینه‌های واقعی است. با تمرکز بر مورد عدم قطعیت قیمت کالا، یک مطالعه تجربی گسترده نشان می‌دهد که برخلاف فرضیات رایج، قیمت‌ها اغلب ثابت نیستند و بازدهی غیرعادی توزیع شده را نشان می‌دهند. متعاقبا، نوسانات تصادفی واقعی تر، انتشار پرش، و فرآیندهای Lévy در زمینه یک پروژه سرمایه گذاری تلطیف شده ارزیابی می شوند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که انتخاب فرآیند تصادفی می‌تواند پیامدهای مهمی برای نتایج ارزیابی و قوانین سرمایه‌گذاری بهینه داشته باشد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XIV
Introduction....Pages 1-5
Data....Pages 6-8
Empirical analysis....Pages 9-39
Modelling commodity prices....Pages 40-66
Capital budgeting implications....Pages 67-75
Conclusion....Pages 76-77
Back Matter....Pages 79-104
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The Author shows that modelling the uncertain cash flow dynamics of an investment project deserves careful attention in real options valuation. Focusing on the case of commodity price uncertainty, a broad empirical study reveals that, contrary to common assumptions, prices are often non-stationary and exhibit non-normally distributed returns. Subsequently, more realistic stochastic volatility, jump diffusion, and Lévy processes are evaluated in the context of a stylised investment project. The valuation results suggest that stochastic process choice can have substantial implications for valuation results and optimal investment rules.
پست ها تصادفی