دانلود کتاب Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr
کتاب پیشرفت‌های اخیر و جهت‌گیری‌های آینده در تحلیل علیت، پیش‌بینی و مشخصات: مقالات به افتخار هالبرت ال. وایت جونیور نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب پیشرفت‌های اخیر و جهت‌گیری‌های آینده در تحلیل علیت، پیش‌بینی و مشخصات: مقالات به افتخار هالبرت ال. وایت جونیور بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr
نام کتاب : Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : پیشرفت‌های اخیر و جهت‌گیری‌های آینده در تحلیل علیت، پیش‌بینی و مشخصات: مقالات به افتخار هالبرت ال. وایت جونیور
سری :
نویسندگان : S. Borağan Aruoba, Francis X. Diebold (auth.), Xiaohong Chen, Norman R. Swanson (eds.)
ناشر : Springer-Verlag New York
سال نشر : 2013
تعداد صفحات : 582
ISBN (شابک) : 9781461416524 , 9781461416531
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 9 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب مجموعه‌ای از مقالاتی است که جدیدترین نتایج پیشرو در مورد مشخصات و تخمین مدل‌های اقتصادی نوشته شده توسط تعدادی از پیشروان برجسته جهان در زمینه‌های اقتصاد سنجی نظری و روش‌شناختی را ارائه می‌کند. پیشرفت‌های اخیر در نظریه تقریب مجانبی، از جمله استفاده از مجانبی مرتبه بالاتر برای مواردی مانند تصحیح سوگیری تخمین‌گر، و استفاده از بسط و سایر ابزارهای نظری برای توسعه تکنیک‌های راه‌انداز طراحی‌شده برای پیاده‌سازی هنگام انجام استنتاج، در خط مقدم نظری هستند. توسعه در زمینه اقتصاد سنجی یکی از ویژگی‌های مهم این پیشرفت‌ها در تئوری اقتصاد سنجی این است که آنها به‌طور یکپارچه و تقریباً بلافاصله در «جعبه ابزار تجربی» گنجانده می‌شوند که پزشکان کاربردی هنگام ساخت مدل‌هایی با استفاده از داده‌ها، برای اهداف پیش‌بینی و تحلیل خط‌مشی و موارد بیشتر از آن استفاده می‌کنند. فصول هدف نظری کتاب در مورد این تحولات بحث خواهند کرد. اکنون با عطف به روش‌شناسی تجربی، فصل‌های مربوط به روش‌شناسی پیش‌بینی بر روی کاربردهای کلان اقتصادی و مالی تمرکز خواهند کرد، مانند ساخت مدل‌های شاخص انتشار برای پیش‌بینی با تعداد بسیار زیاد متغیرها، و ساخت نمونه‌های داده‌ای که منجر به آزمون‌های دقت پیش‌بینی بهینه در هنگام مقایسه می‌شوند. مدل های پیش بینی جایگزین فصل‌ها به دقت نشان می‌دهند که چگونه پزشکان کاربردی می‌توانند آخرین اصلاحات نظری را در مشخصات مدل به درستی پیاده‌سازی کنند تا بهترین مدل‌ها را با استفاده از مجموعه داده‌های سنتی و در مقیاس بزرگ «ساخت» کنند، و این کتاب را برای خوانندگان گسترده‌ای از اقتصاددانان از اقتصاددانان نظری تا اقتصاد کاربردی مورد توجه قرار می‌دهد. تمرین‌کنندگان.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xxxiii
Improving U.S. GDP Measurement: A Forecast Combination Perspective....Pages 1-25
Identification Without Exogeneity Under Equiconfounding in Linear Recursive Structural Systems....Pages 27-55
Optimizing Robust Conditional Moment Tests: An Estimating Function Approach....Pages 57-95
Asymptotic Properties of Penalized M Estimators with Time Series Observations....Pages 97-120
A Survey of Recent Advances in Forecast Accuracy Comparison Testing, with an Extension to Stochastic Dominance....Pages 121-143
New Directions in Information Matrix Testing: Eigenspectrum Tests....Pages 145-177
Bayesian Analysis and Model Selection of GARCH Models with Additive Jumps....Pages 179-208
Hal White: Time at MIT and Early Days of Research....Pages 209-217
Open-Model Forecast-Error Taxonomies....Pages 219-240
Heavy-Tail and Plug-In Robust Consistent Conditional Moment Tests of Functional Form....Pages 241-274
Nonparametric Identification in Dynamic Nonseparable Panel Data Models....Pages 275-297
Consistent Model Selection: Over Rolling Windows....Pages 299-330
Estimating Misspecified Moment Inequality Models....Pages 331-361
Model Adequacy Checks for Discrete Choice Dynamic Models....Pages 363-382
On Long-Run Covariance Matrix Estimation with the Truncated Flat Kernel....Pages 383-410
Predictability and Specification in Models of Exchange Rate Determination....Pages 411-436
Thirty Years of Heteroskedasticity-Robust Inference....Pages 437-461
Smooth Constrained Frontier Analysis....Pages 463-488
NoVaS Transformations: Flexible Inference for Volatility Forecasting....Pages 489-525
Regression Efficacy and the Curse of Dimensionality....Pages 527-549
Back Matter....Pages 551-560
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book is a collection of articles that present the most recent cutting edge results on specification and estimation of economic models written by a number of the world’s foremost leaders in the fields of theoretical and methodological econometrics. Recent advances in asymptotic approximation theory, including the use of higher order asymptotics for things like estimator bias correction, and the use of various expansion and other theoretical tools for the development of bootstrap techniques designed for implementation when carrying out inference are at the forefront of theoretical development in the field of econometrics. One important feature of these advances in the theory of econometrics is that they are being seamlessly and almost immediately incorporated into the “empirical toolbox” that applied practitioners use when actually constructing models using data, for the purposes of both prediction and policy analysis and the more theoretically targeted chapters in the book will discuss these developments. Turning now to empirical methodology, chapters on prediction methodology will focus on macroeconomic and financial applications, such as the construction of diffusion index models for forecasting with very large numbers of variables, and the construction of data samples that result in optimal predictive accuracy tests when comparing alternative prediction models. Chapters carefully outline how applied practitioners can correctly implement the latest theoretical refinements in model specification in order to “build” the best models using large-scale and traditional datasets, making the book of interest to a broad readership of economists from theoretical econometricians to applied economic practitioners.
پست ها تصادفی