دانلود کتاب Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
کتاب تکرار پرتفوی در بیمه عمر: مبانی و تحلیل ریاضی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب تکرار پرتفوی در بیمه عمر: مبانی و تحلیل ریاضی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
نام کتاب : Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
عنوان ترجمه شده به فارسی : تکرار پرتفوی در بیمه عمر: مبانی و تحلیل ریاضی
سری :
نویسندگان : Jan Natolski (auth.)
ناشر : Springer Spektrum, Wiesbaden
سال نشر : 2018
تعداد صفحات : 176
ISBN (شابک) : 9783658203757 , 9783658203764
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 1 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
یان ناتولسکی با مشکل کمی کردن سرمایه ریسک از دیدگاه نظری سروکار دارد که منجر به انگیزه های ارزشمندی برای استفاده عملی می شود. این یک گام مهم است، زیرا بخشنامه Solvency II شرکت های بیمه را ملزم می کند که سرمایه ریسک کافی را برای به حداقل رساندن خطر ورشکستگی سپرده گذاری کنند. به عنوان یک نتیجه مرکزی، نویسنده نشان می دهد که روش تکرار مورد استفاده در عمل از نظر ریاضی درست است. او از روش هایی در زمینه های مختلف ریاضی مانند بهینه سازی و استوکاستیک استفاده می کند.
فهرست مطالب :
Front Matter ....Pages I-VIII
Einleitung (Jan Natolski)....Pages 1-21
Mathematischer Aufbau und Problemstellung (Jan Natolski)....Pages 23-26
Einführung in die replizierenden Portfolios (Jan Natolski)....Pages 27-36
Begründung der Replikationstheorie (Jan Natolski)....Pages 37-66
Diskussion der Replikationsparameter (Jan Natolski)....Pages 67-86
Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 87-99
Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 101-119
Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren (Jan Natolski)....Pages 121-158
Schlussbetrachtung (Jan Natolski)....Pages 159-163
Back Matter ....Pages 165-172
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
پست ها تصادفی