دانلود کتاب Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications
کتاب شبیه سازی کوپولا: مدل های تصادفی، الگوریتم های نمونه برداری و کاربردها نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب شبیه سازی کوپولا: مدل های تصادفی، الگوریتم های نمونه برداری و کاربردها بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications
نام کتاب : Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications
ویرایش : 2nd Edition
عنوان ترجمه شده به فارسی : شبیه سازی کوپولا: مدل های تصادفی، الگوریتم های نمونه برداری و کاربردها
سری : Series in quantitative finance 6
نویسندگان : Jan-Frederik Mai, Matthias Scherer
ناشر : World Scientific Publishing Company
سال نشر : 2017
تعداد صفحات : 353
ISBN (شابک) : 9789813149243 , 981314999X
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 4 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب زمینه ای را در مورد شبیه سازی کوپولا و توزیع های چند متغیره به طور کلی فراهم می کند. این ادبیات پراکنده را در مورد شبیه سازی خانواده های مختلف کوپولا (بیضوی، ارشمیدسی، نوع مارشال-اولکین، و غیره) و همچنین در مورد اصول ساخت و ساز مختلف (مدل های فاکتور، ساخت جفت-کوپولا، و غیره) یکپارچه می کند. این کتاب به صورت مستقل و یکپارچه در ارائه است و می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و پیشرفته با پیشینه محکم در زمینه تصادف استفاده شود. علاوه بر مبانی نظری، الگوریتم‌های آماده برای پیاده‌سازی و مثال‌های فراوان، کتاب را به ابزاری ارزشمند برای هر کسی که از روش‌شناسی استفاده می‌کند، تبدیل می‌کند.
خوانندگان: دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد در محاسبات احتمالی و تصادفی، متخصصانی که پیاده‌سازی می‌کنند. مدل ها در صنعت مالی و دانشمندان
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
The book provides the background on simulating copulas and multivariate distributions in general. It unifies the scattered literature on the simulation of various families of copulas (elliptical, Archimedean, Marshall-Olkin type, etc.) as well as on different construction principles (factor models, pair-copula construction, etc.). The book is self-contained and unified in presentation and can be used as a textbook for graduate and advanced undergraduate students with a firm background in stochastics. Besides the theoretical foundation, ready-to-implement algorithms and many examples make the book a valuable tool for anyone who is applying the methodology.
Readership: Advanced undergraduate and graduate students in probability calculus and stochastics, practitioners who implement models in the financial industry and scientists
پست ها تصادفی