دانلود کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction
کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب آمار بازارهای مالی: مقدمه بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Statistics of Financial Markets: An Introduction
نام کتاب : Statistics of Financial Markets: An Introduction
عنوان ترجمه شده به فارسی : آمار بازارهای مالی: مقدمه
سری : Universitext
نویسندگان : Professor Dr. Jürgen Franke, Professor Dr. Wolfgang Härdle, Professor Dr. Christian M. Hafner (auth.)
ناشر : Springer Berlin Heidelberg
سال نشر : 2004
تعداد صفحات : 427
ISBN (شابک) : 9783540216759 , 9783662100264
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 14 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
Statistics of Financial Markets مقدمه ای واضح و در عین حال مختصر به حوزه رو به رشد کاربردهای آماری در امور مالی ارائه می دهد. خواننده روش‌های اساسی ارزیابی قراردادهای اختیار معامله، تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی، انتخاب پرتفوی و مدیریت ریسک‌ها و مفروضات واقعی رفتار بازار را خواهد آموخت.
تمرکز بر روی مبانی مالی ریاضی و مالی است. تجزیه و تحلیل سری های زمانی و برنامه های کاربردی برای مشکلات معین بازارهای مالی، کتاب را به مبنای ایده آلی برای سخنرانی ها، سمینارها و دوره های تصادفی در مورد این موضوع تبدیل می کند.
برای ویرایش دوم، کتاب به روز شده و به طور گسترده اصلاح شده است. چندین جنبه جدید از جمله فصلی در مورد مدیریت ریسک اعتباری گنجانده شده است.
از بررسی‌های چاپ اول:
\"کتاب با پنج صفحه چشم‌نواز شروع می‌شود که یادداشت‌های دست‌نویس دانش‌آموز را برای امتحانی که بر اساس این کتاب است، بازتولید می‌کند. ... مطالب به خوبی با تعادل خوبی بین جنبه های نظری و کاربردی ارائه شده است. ... کتاب نمایشی عالی از قدرت استوکاستیک است .... هدف نویسنده به خوبی محقق شده است: این کتاب می تواند نیازهای گروه های مختلف خوانندگان را برآورده کند .... \" (Jordan Stoyanov, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 168 (4), 2005)
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xxiii
Front Matter....Pages 1-1
Derivatives....Pages 3-10
Introduction to Option Management....Pages 11-31
Basic Concepts of Probability Theory....Pages 33-42
Stochastic Processes in Discrete Time....Pages 43-52
Stochastic Integrals and Differential Equations....Pages 53-65
Black-Scholes Option Pricing Model....Pages 67-93
Binomial Model for European Options....Pages 95-105
American Options....Pages 107-119
Exotic Options and Interest Rate Derivatives....Pages 121-133
Front Matter....Pages 135-135
Introduction: Definitions and Concepts....Pages 137-173
ARIMA Time Series Models....Pages 175-197
Time Series with Stochastic Volatility....Pages 199-241
Non-parametric Concepts for Financial Time Series....Pages 243-266
Front Matter....Pages 267-267
Valuing Options with Flexible Volatility Estimators....Pages 269-285
Value at Risk and Backtesting....Pages 287-299
Copulas and Value-at-Risk....Pages 301-310
Statistics of Extreme Risks....Pages 311-337
Neural Networks....Pages 339-367
Volatility Risk of Option Portfolios....Pages 369-381
Nonparametric Estimators for the Probability of Default....Pages 383-391
Back Matter....Pages 393-425
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Statistics of Financial Markets offers a vivid yet concise introduction to the growing field of statistical applications in finance. The reader will learn the basic methods to evaluate option contracts, to analyse financial time series, to select portfolios and manage risks making realistic assumptions of the market behaviour.
The focus is both on fundamentals of mathematical finance and financial time series analysis and on applications to given problems of financial markets, making the book the ideal basis for lectures, seminars and crash courses on the topic.
For the second edition the book has been updated and extensively revised. Several new aspects have been included, among others a chapter on credit risk management.
From the reviews of the first edition:
"The book starts … with five eye-catching pages that reproduce a student’s handwritten notes for the examination that is based on this book. … The material is well presented with a good balance between theoretical and applied aspects. … The book is an excellent demonstration of the power of stochastics … . The author’s goal is well achieved: this book can satisfy the needs of different groups of readers … . " (Jordan Stoyanov, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 168 (4), 2005)
پست ها تصادفی