دانلود کتاب Stochastic analysis 2010
کتاب تحلیل تصادفی 2010 نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب تحلیل تصادفی 2010 بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Stochastic analysis 2010
نام کتاب : Stochastic analysis 2010
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : تحلیل تصادفی 2010
سری :
نویسندگان : Dan Crisan (auth.), Dan Crisan (eds.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 2011
تعداد صفحات : 303
ISBN (شابک) : 3642153577 , 9783642153570
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 2 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
تحلیل تصادفی با هدف ارائه ابزارهای ریاضی برای توصیف و مدل سازی سیستم های تصادفی با ابعاد بالا می باشد. چنین ابزارهایی در مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی تصادفی، هندسه تصادفی با ابعاد نامتناهی، رسانه های تصادفی و سیستم های ذرات متقابل، فرآیندهای فوق العاده، فیلتر تصادفی، مالی ریاضی، و غیره به وجود می آیند. ریاضیات قرن بیستم و در حال حاضر در حال پیشرفت سریع علمی است. جلد ویژه "تحلیل تصادفی 2010" نمونه ای از تحقیقات جاری در شاخه های مختلف موضوع را ارائه می دهد. این شامل آثار جمع آوری شده از شرکت کنندگان در بخش تحلیل تصادفی هفتمین کنگره ISAAC است که در امپریال کالج لندن در جولای 2009 برگزار شد.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-viii
Introduction....Pages 1-6
Integration by Parts Formula with Respect to Jump Times for StochasticDifferential Equations....Pages 7-29
A Laplace Principle for a Stochastic Wave Equation in Spatial Dimension Three....Pages 31-49
Intertwinned Diffusions by Examples....Pages 51-71
Efficient and Practical Implementations of Cubature on Wiener Space....Pages 73-111
Equivalence of Stochastic Equations and Martingale Problems....Pages 113-130
Accelerated Numerical Schemes for PDEs and SPDEs....Pages 131-168
Coarse-Grained Modeling of Multiscale Diffusions: The p -Variation Estimates....Pages 169-190
Numerical Solution of the Dirichlet Problem for Linear Parabolic SPDEs Based on Averaging over Characteristics....Pages 191-212
Individual Path Uniqueness of Solutions of Stochastic Differential Equations....Pages 213-225
Stochastic Integrals and SDE Driven by Nonlinear Lévy Noise....Pages 227-242
Discrete Algorithms for Multivariate Financial Calculus....Pages 243-266
Credit Risk, Market Sentiment and Randomly-Timed Default....Pages 267-280
Continuity of Mutual Entropy in the Limiting Signal-To-Noise Ratio Regimes....Pages 281-299
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Stochastic Analysis aims to provide mathematical tools to describe and model high dimensional random systems. Such tools arise in the study of Stochastic Differential Equations and Stochastic Partial Differential Equations, Infinite Dimensional Stochastic Geometry, Random Media and Interacting Particle Systems, Super-processes, Stochastic Filtering, Mathematical Finance, etc. Stochastic Analysis has emerged as a core area of late 20th century Mathematics and is currently undergoing a rapid scientific development. The special volume “Stochastic Analysis 2010” provides a sample of the current research in the different branches of the subject. It includes the collected works of the participants at the Stochastic Analysis section of the 7th ISAAC Congress organized at Imperial College London in July 2009.
پست ها تصادفی