دسته: اقتصاد
دانلود کتاب مدل های مالی تصادفی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Stochastic Financial Models
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مدل های مالی تصادفی
سری : Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
نویسندگان : Douglas Kennedy
ناشر : Chapman and Hall/CRC
سال نشر : 2010
تعداد صفحات : 261
ISBN (شابک) : 9781420093452 , 1420093452
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 4 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
پر کردن فضای خالی بین نظرسنجیهای حوزه با محتوای ریاضی نسبتاً سبک و کتابهایی با رویکردی دقیق و رسمی به ادغام تصادفی و ایدههای احتمالی، مدلهای مالی تصادفی مقدمهای مناسب برای امور مالی ریاضی فراهم میکند. نویسنده یک رویکرد ریاضی کاربردی کلاسیک را اتخاذ میکند و بر محاسبات تمرکز میکند نه به دنبال کلیات.
برگرفته از دورههای پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد نویسنده محترم در دانشگاه کمبریج، متن با موضوعات کلاسیک سودمندی و رویکرد میانگین واریانس برای انتخاب نمونه کارها آغاز می شود. بقیه کتاب به قیمت گذاری مشتقه می پردازد. نویسنده به طور کامل مدل دوجملهای را توضیح میدهد، زیرا برای درک قیمتگذاری مشتقات از طریق پرتفوی پوششدهی خود تامین مالی، مرکزی است. او سپس مدل کلی زمان گسسته، حرکت براونی و مدل بلک شولز را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب با نگاهی به مدلهای مختلف نرخ بهره به پایان میرسد. مفاهیمی از احتمال اندازه گیری-نظری و راه حل ها تا تمرینات پایان فصل در ضمیمه ها ارائه شده است.
با بررسی حوزه کاربردی مهم و هیجان انگیز مالی ریاضی، این متن دانش آموزان را تشویق می کند تا در مورد احتمال، مارتینگالس و ادغام تصادفی بیشتر بیاموزند. این نشان میدهد که چگونه مفاهیم ریاضی، مانند مدلهای میدان تصادفی بلک شولز و گاوسی، در موقعیتهای مالی استفاده میشوند.
Filling the void between surveys of the field with relatively light mathematical content and books with a rigorous, formal approach to stochastic integration and probabilistic ideas, Stochastic Financial Models provides a sound introduction to mathematical finance. The author takes a classical applied mathematical approach, focusing on calculations rather than seeking the greatest generality.
Developed from the esteemed author’s advanced undergraduate and graduate courses at the University of Cambridge, the text begins with the classical topics of utility and the mean-variance approach to portfolio choice. The remainder of the book deals with derivative pricing. The author fully explains the binomial model since it is central to understanding the pricing of derivatives by self-financing hedging portfolios. He then discusses the general discrete-time model, Brownian motion and the Black–Scholes model. The book concludes with a look at various interest-rate models. Concepts from measure-theoretic probability and solutions to the end-of-chapter exercises are provided in the appendices.
By exploring the important and exciting application area of mathematical finance, this text encourages students to learn more about probability, martingales and stochastic integration. It shows how mathematical concepts, such as the Black–Scholes and Gaussian random-field models, are used in financial situations.